A.15%
B.20%
C.35%
D.50%
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你可能感興趣的試題
A.期初正常類貸款余額越多,正常貸款遷徙率越低
B.期初正常類貸款期間減少金額越多,正常貸款遷徙率越低
C.期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多,正常貸款遷徙率越高
D.期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多,正常貸款遷徙率越高
A.200
B.300
C.600
D.800
A.10%
B.15%
C.18%
D.20%
A.商業(yè)銀行組合風險監(jiān)測主要有傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法和資產(chǎn)組合模型兩種方法
B.商業(yè)銀行可以依據(jù)風險管理專家的判斷,給予各項指標一定權(quán)重,得出對單個資產(chǎn)組合風險判斷的綜合指標或指數(shù)
C.資產(chǎn)組合模型方法主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進行分析監(jiān)測
D.組合監(jiān)測能夠體現(xiàn)多樣化投資產(chǎn)生的風險分散效果,防止國別、行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品等維度的風險集中度過高,實現(xiàn)資源的最優(yōu)化配置
A.假定每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)
B.組合的損失分布即使受到宏觀經(jīng)濟影響也還是正態(tài)分布
C.認為同種類型的貸款同時違約的概率是很小的且相互獨立的
D.根據(jù)火災(zāi)險的財險精算原理,假設(shè)貸款組合服從泊松分布,對貸款組合違約率進行分析
A.正態(tài)
B.泊松
C.指數(shù)
D.均勻
A.Credit Metrics模型
B.Credit Portfolio View模型
C.Credit Risk+模型
D.Credit Monitor模型
A.Credit Metrics模型解決了計算非交易性資產(chǎn)組合VaR的難題
B.Credit Metrics模型是目前國際上應(yīng)用比較廣泛的信用風險組合模型之一
C.Credit Metrics模型的目的是計算單一資產(chǎn)在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失
D.Credit Metrics模型本質(zhì)上是一個VaR模型
A.壓力測試
B.資產(chǎn)分組
C.蒙特卡羅模擬
D.歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代
A.采用內(nèi)部評級法初級法的銀行,應(yīng)將風險暴露細分為每一信用風險緩釋工具覆蓋的部分,每一部分分別計算加權(quán)風險資產(chǎn)
B.采用內(nèi)部評級法初級法的銀行,信用保護由一個信用保護者提供,但有不同的期限,則可不進行細分
C.采用內(nèi)部評級法高級法的銀行,如果通過增加風險緩釋技術(shù)可以提高對風險暴露的回收率,則鼓勵對同一風險暴露增加風險緩釋技術(shù)(即采用多個信用風險緩釋工具)來降低違約損失率
D.采用內(nèi)部評級法高級法的銀行,應(yīng)證明此種方式對風險抵補的有效性,并建立合理的多重信用風險緩釋工具處理的相關(guān)程序和方法
最新試題
下列加強交易對手信用風險管理的方法中,正確的有()。
KPMG風險中性定價模型中用到的變量包括()。
商業(yè)銀行可以從()維度對貸款組合進行結(jié)構(gòu)分析,有效監(jiān)測信用組合風險。
商業(yè)銀行在計量客戶違約后的債項違約損失率時,應(yīng)當包括()。
下列可被商業(yè)銀行認定違約的情形有()。
根據(jù)集團內(nèi)部關(guān)聯(lián)關(guān)系的不同,企業(yè)集團可以分為()。
對單一法人客戶的財務(wù)狀況進行分析時,企業(yè)財務(wù)比率分析主要包括()。
商業(yè)銀行的內(nèi)部評級體系能夠在信用風險管理的()方面發(fā)揮重要作用。
商業(yè)銀行對內(nèi)部評級體系驗證的內(nèi)容應(yīng)包括()。
區(qū)別于傳統(tǒng)的信用風險,交易對手信用風險的特性包括()。