A.66.37％
B.74.92％
C.55.62％
D.46.56％
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A.β系數(shù)表示了某證券對市場組合方差的貢獻(xiàn)率
B.個人資產(chǎn)的風(fēng)險溢價與β系數(shù)成正比例
C.只有單只證券才可將β系數(shù)作為風(fēng)險的合理測定
D.實踐中的口值難以確定
A.2.55
B.2.62
C.1.49
D.1.78
A.13.93％
B.14.92％
C.15.62％
D.16.56％
劉薇整理了A、B、C三只基金2007年以來的業(yè)績情況，并將其與大盤指數(shù)和無風(fēng)險利率進(jìn)行了對照，如表所示。下表A、B、C三只基金的業(yè)績及大盤指數(shù)與無風(fēng)險利率的情況
A.3.9412％，2.0680％，0.3333％：A基金
B.5.9412％，0.3333％，2.0680％；A基金
C.0.3333％，5.9412％，2.0680％；B基金
D.0.3333％，2.0680％，5.9412％；C基金
劉薇整理了A、B、C三只基金2007年以來的業(yè)績情況，并將其與大盤指數(shù)和無風(fēng)險利率進(jìn)行了對照，如表所示。下表A、B、C三只基金的業(yè)績及大盤指數(shù)與無風(fēng)險利率的情況
A.0.0133，0.2144，0.0904；B基金
B.0.0904，0.0133，0.2144；C基金
C.0.2144，0.0133，0.0904；A基金
D.0.0904，0.2144，0.0133；B基金
最新試題
特雷諾指數(shù)和夏普比率（）為基準(zhǔn)。
在收益率一標(biāo)準(zhǔn)差構(gòu)成的坐標(biāo)中，夏普比率就是（）。
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價（CAPM）模型的假設(shè)，錯誤的是（）
某客戶的股票投資主要集中在食品、醫(yī)療、汽車、地產(chǎn)、鋼鐵五大行業(yè)板塊，如果目前宏觀經(jīng)濟(jì)正處于衰退時期，理財師計劃調(diào)整策略，那么該客戶應(yīng)投資何種類型股票？（）
固定收益證券的發(fā)行者不能按照契約如期如額償還本金和支付利息的風(fēng)險屬于（）
風(fēng)險資產(chǎn)組合的方差是（）
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)、夏普比率以（）為基礎(chǔ)。
若給定一組證券，那么對于某一個特定的投資者來說，最佳證券組合應(yīng)當(dāng)位于（）
資產(chǎn)組合理論表明，資產(chǎn)間關(guān)聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低（）
某投資者正在考察一只股票，并了解到當(dāng)前股市大盤平均收益率為12％，同期國庫券收益率為5％，已知該股票的β系數(shù)為1．5，則該只股票的期望收益率為（）