多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的說法正確的是（）。

A.久期分析是衡量利率變動(dòng)對銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法
B.缺口分析是衡量利率變動(dòng)對銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法
C.久期分析是衡量利率變動(dòng)對銀行當(dāng)期收益影響的一種方法
D.敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場風(fēng)險(xiǎn)要素的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響
E.缺口分析是衡量利率變動(dòng)對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法


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2.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于歷史模擬法的說法，正確的有（）。

A.是一種全值估計(jì)
B.需要對市場因子的統(tǒng)計(jì)分布進(jìn)行假定
C.是一種參數(shù)方法
D.無須分布假定
E.反映風(fēng)險(xiǎn)因素統(tǒng)計(jì)規(guī)律

4.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于VaR的描述正確的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險(xiǎn)要素的變化可能對資產(chǎn)價(jià)值造成的最大損失
B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是用相對數(shù)表示的
C.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，則時(shí)間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性
D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值并非是指實(shí)際發(fā)生的最大損失
E.VaR的計(jì)算涉及兩個(gè)因素的選取：一是置信水平；二是持有期

5.多項(xiàng)選擇題關(guān)于久期分析，下列說法正確的有（）。

A.久期分析又稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析
B.主要用于衡量利率變動(dòng)對銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響
C.只考慮了由于重新定價(jià)期限的不同而帶來的利率風(fēng)險(xiǎn)（即重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)），而未考慮當(dāng)利率水平變化時(shí)，各種金融產(chǎn)品因基準(zhǔn)利率的調(diào)整幅度不同產(chǎn)生的利率風(fēng)險(xiǎn)（即基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)）
D.是一種相對初級并且粗略的利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法
E.對于利率的大幅變動(dòng)（大于1％），由于頭寸價(jià)格的變化與利率的變動(dòng)無法近似為線性關(guān)系，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確，需要進(jìn)行更為復(fù)雜的技術(shù)調(diào)整