多項(xiàng)選擇題行為金融學(xué)針對(duì)傳統(tǒng)有效市場(chǎng)理論，提出的質(zhì)疑包括（）

A.非理性行為
B.投資者非理性行為并非隨機(jī)發(fā)生
C.由于投資者交易的隨機(jī)性，能抵消彼此對(duì)價(jià)格的影響
D.投資者可以理性地評(píng)估證券價(jià)格
E.套利會(huì)受到一些條件的限制，使之不能發(fā)揮預(yù)期的作用


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1.多項(xiàng)選擇題“有限套利”理論（）

A.主要探討現(xiàn)實(shí)證券市場(chǎng)中套利行為的作用不可能充分實(shí)現(xiàn)
B.解釋了為什么價(jià)格對(duì)信息會(huì)存在著不適當(dāng)?shù)姆磻?yīng)
C.解釋了為什么在噪聲交易者的干擾下市場(chǎng)會(huì)保持非有效狀態(tài)
D.研究現(xiàn)實(shí)世界中投資者在買賣證券時(shí)是如何形成投資理念和對(duì)證券進(jìn)行判斷的
E.是行為金融學(xué)的一大理論基礎(chǔ)

2.多項(xiàng)選擇題由資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)可以得出（）

A.投資者是理性的
B.每個(gè)投資者的切點(diǎn)處投資組合（最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)組合）都是相同的
C.每個(gè)投資者的線性有效集都是一樣的
D.投資者的最優(yōu)投資組合是相同的
E.投資者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和收益的偏好狀況與該投資者風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的最優(yōu)構(gòu)成有關(guān)

3.多項(xiàng)選擇題下列對(duì)有效集與最優(yōu)投資組合的說(shuō)法，正確的有（）

A.所有可能的組合將位于可行集的邊界上或內(nèi)部
B.有效集以期望代表收益，以對(duì)應(yīng)的方差（或標(biāo)準(zhǔn)差）表示風(fēng)險(xiǎn)程度
C.有效集的滿足條件是：既定風(fēng)險(xiǎn)水平下要求最高收益率；既定預(yù)期收益率水平下要求最低風(fēng)險(xiǎn)
D.有效集與無(wú)差異曲線都是客觀存在的，都是由證券市場(chǎng)決定的
E.可行集包括了現(xiàn)實(shí)生活中所有可能的組合

5.多項(xiàng)選擇題關(guān)于有效市場(chǎng)類型的說(shuō)法，正確的是（）

A.弱式有效市場(chǎng)下，技術(shù)分析無(wú)效
B.弱式有效市場(chǎng)下，所有的公開(kāi)信息都已經(jīng)反映在證券價(jià)格中
C.半強(qiáng)式有效市場(chǎng)下，技術(shù)分析和基礎(chǔ)分析都無(wú)效
D.強(qiáng)式有效市場(chǎng)下，所有的信息都反映在股票價(jià)格中
E.強(qiáng)式有效市場(chǎng)假說(shuō)中的信息不包括內(nèi)幕消息

6.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于有效市場(chǎng)理論的說(shuō)法正確的是（）

A.隨機(jī)漫步理論認(rèn)為，股票價(jià)格的變動(dòng)是隨機(jī)但可預(yù)測(cè)的
B.有效市場(chǎng)假說(shuō)認(rèn)為，證券價(jià)格已經(jīng)充分反映了所有相關(guān)的信息
C.隨機(jī)漫步理論認(rèn)為，對(duì)未來(lái)股價(jià)變化的預(yù)測(cè)將導(dǎo)致股價(jià)提前變化，以致所有的市場(chǎng)參與者都來(lái)不及在股價(jià)上升前行動(dòng)
D.隨機(jī)漫步論點(diǎn)的本質(zhì)是股價(jià)是不可預(yù)測(cè)的
E.世界上沒(méi)有一個(gè)絕對(duì)有效的市場(chǎng)

最新試題

下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)（CAPM）模型的假設(shè)，錯(cuò)誤的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

若投資組合的口系數(shù)為1．35，該投資組合的特雷諾指標(biāo)為5%，如果投資組合的期望收益率為15%，則無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

薛女士投資于多只股票，其中20％投資于A股票，30％投資于B股票，40％投資于C股票，10％投資于D股票。這幾支股票的β系數(shù)分別為1、0．6、0．5和2．4。則該組合的β系數(shù)為（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某投資者正在考察一只股票，并了解到當(dāng)前股市大盤平均收益率為12％，同期國(guó)庫(kù)券收益率為5％，已知該股票的β系數(shù)為1．5，則該只股票的期望收益率為（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

當(dāng)市場(chǎng)處于均衡狀態(tài)時(shí)，最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)證券組合T（）市場(chǎng)組合M。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)，錯(cuò)誤的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

一位投資者希望構(gòu)造一個(gè)資產(chǎn)組合，并且資產(chǎn)組合的位置在資本*市場(chǎng)線上最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)之間，那么他將（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

折價(jià)出售的債券的到期收益率與該債券的票面利率之間的關(guān)系是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的方差是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

馬柯維茨投資組合理論中引入了投資者的無(wú)差異曲線，每個(gè)投資者都有自己的無(wú)差異曲線族，關(guān)于無(wú)差異曲線的特征說(shuō)法不正確的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題