A.18.33％
B.12.93％
C.15.8％
D.19％
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A.5年期，息票率8％
B.10年期，息票率10％
C.5年期，息票率10％
D.10年期，息票率8％
A.到期收益率大于票面利率
B.到期收益率小于票面利率
C.長期債券的到期收益率大于其票面利率，短期債券的票面利率大于到期收益率
D.到期收益率等于票面利率
A.只投資風(fēng)險資產(chǎn)
B.只投資無風(fēng)險資產(chǎn)
C.以無風(fēng)險利率貸出部分資金，剩余資金投入最優(yōu)風(fēng)險資產(chǎn)組合
D.以無風(fēng)險利率借入部分資金，所有資金投入最優(yōu)風(fēng)險資產(chǎn)組合
A.價值被低估的證券將處于證券市場線上方
B.資本*市場線為評價預(yù)期投資業(yè)績提供了基準(zhǔn)
C.證券市場線使所有的投資者都選擇相同的風(fēng)險資產(chǎn)組合
D.資本*市場線表示證券的預(yù)期收益率與其β系數(shù)之間的關(guān)系
A.證券市場線方程
B.證券特征線方程
C.資本*市場線方程
D.套利定價方程
最新試題
債券投資的風(fēng)險相對較低，但仍然需要承擔(dān)風(fēng)險。其中（）風(fēng)險是債券投資者面臨的最主要風(fēng)險之一。
固定收益證券的發(fā)行者不能按照契約如期如額償還本金和支付利息的風(fēng)險屬于（）
反映證券組合期望收益水平與系統(tǒng)風(fēng)險水平之間均衡關(guān)系的方程式是（）
特雷諾指數(shù)和夏普比率（）為基準(zhǔn)。
某投資者正在考察一只股票，并了解到當(dāng)前股市大盤平均收益率為12％，同期國庫券收益率為5％，已知該股票的β系數(shù)為1．5，則該只股票的期望收益率為（）
按照風(fēng)險可否分散，證券投資風(fēng)險可分為系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險，以下選項屬于系統(tǒng)性風(fēng)險的是（）
某投資者對風(fēng)險毫不在意，只關(guān)心期望收益率，那么該投資者無差異曲線為（）
關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型中的β系數(shù)，下列描述正確的是（）
某投資組合是有效的，其標(biāo)準(zhǔn)差為18％，市場組合的預(yù)期收益率為17％，標(biāo)準(zhǔn)差為20％，無風(fēng)險收益率為5％。根據(jù)市場線方程，該投資組合的預(yù)期收益率為（）
折價出售的債券的到期收益率與該債券的票面利率之間的關(guān)系是（）