單項選擇題

關于以下兩種說法：
①資產(chǎn)組合的收益是資產(chǎn)組合中單個證券收益的加權平均值；
②資產(chǎn)組合的風險總是等同于所有單個證券風險之和。
下列選項正確的是（）

A.僅①正確
B.僅②正確
C.①和②都正確
D.①和②都不正確


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1.單項選擇題風險資產(chǎn)組合的方差是（）

A.組合中各個證券方差的加權和
B.組合中各個證券方差的和
C.組合中各個證券方差和協(xié)方差的加權和
D.組合中各個證券協(xié)方差的加權和

2.單項選擇題關于投資組合的相關系數(shù)，下列說法不正確的是（）

A.一個只有兩種資產(chǎn)的投資組合，當ρXY<0時兩種資產(chǎn)屬于負相關
B.一個只有兩種資產(chǎn)的投資組合，當ρXY>0時兩種資產(chǎn)屬于正相關
C.一個只有兩種資產(chǎn)的投資組合，當ρXY=0時兩種資產(chǎn)屬于不相關
D.一個只有兩種資產(chǎn)的投資組合，當ρXY>1時兩種資產(chǎn)屬于完全正相關

3.單項選擇題下列關于資本資產(chǎn)定價模型的假設，錯誤的是（）

A.投資者根據(jù)投資組合在某一段時期內的預期報酬率和標準差來評價該投資組合
B.投資者是知足的
C.投資者是風險厭惡者
D.投資者總希望預期報酬率越高越好

4.單項選擇題ABC公司面臨甲乙兩個投資項目，經(jīng)測算，它們的期望報酬率相同，甲項目的標準差小于乙項目的標準差。則以下對甲乙兩個項目的表述正確的是（）

A.甲項目優(yōu)于乙項目
B.乙項目優(yōu)于甲項目
C.兩個項目并無優(yōu)劣之分，因為它們的期望報酬率相等
D.因為甲項目標準差較小，所以取得高報酬率的概率更大，應選擇甲項目

9.單項選擇題馬柯維茨投資組合理論中引入了投資者的無差異曲線，每個投資者都有自己的無差異曲線族，關于無差異曲線的特征說法不正確的是（）

A.向右上方傾斜
B.隨著風險水平增加越來越陡
C.無差異曲線是由自己的風險——收益偏好決定的
D.與有效邊界無交點

10.單項選擇題用來測定一種股票的收益受整個股票市場收益變化影響程度的指標是（）

A.期望
B.標準差
C.β系數(shù)
D.方差

最新試題

資本資產(chǎn)定價模型揭示了在證券市場均衡時，投資者對每一種證券愿意持有的數(shù)量（）已持有的數(shù)量。

題型：單項選擇題

資產(chǎn)組合理論表明，資產(chǎn)間關聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低（）

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關于資本資產(chǎn)定價模型中的β系數(shù)，下列描述正確的是（）

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關于證券市場線和資本*市場線，下列說法正確的是（）

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某客戶的股票投資主要集中在食品、醫(yī)療、汽車、地產(chǎn)、鋼鐵五大行業(yè)板塊，如果目前宏觀經(jīng)濟正處于衰退時期，理財師計劃調整策略，那么該客戶應投資何種類型股票？（）

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若給定一組證券，那么對于某一個特定的投資者來說，最佳證券組合應當位于（）

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關于投資組合的相關系數(shù)，下列說法不正確的是（）

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在股票市場波動較大的情形下，某投資者對債券投資較有興趣，為此向理財師咨詢，而關于債券投資的風險，理財師的闡述正確的是（）

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如果某客戶持有債券到期，并兌付，他仍將面臨的風險是（）

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假定某投資者以940元的價格購買了面額為1000元，票面利率為10％，剩余期限為6年的債券，該投資者的當期收益率為（）

題型：單項選擇題