A.該組合位于市場線上方，該管理者比市場經(jīng)營得好
B.該組合位于市場線下方，該管理者比市場經(jīng)營得好
C.該組合位于市場線上方，該管理者比市場經(jīng)營得差
D.該組合位于市場線下方，該管理者比市場經(jīng)營得差
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A.在收益率-標準差構(gòu)成的坐標圖中連接證券組合與無風險資產(chǎn)的直線的斜率
B.在收益率-β值構(gòu)成的坐標圖中連接證券組合與無風險資產(chǎn)的直線的斜率
C.證券組合所獲得的高于市場的那部分風險溢價
D.在收益率-標準差構(gòu)成的坐標圖中連接證券組合與最優(yōu)風險證券組合的直線的斜率
A.7.25％
B.8.25％
C.9.25％
D.10.25％
A.不如市場績效好
B.與市場績效一樣
C.好于市場績效
D.無法評價
A.詹森指數(shù)
B.特雷諾指數(shù)
C.夏普比率
D.威廉指數(shù)
A.市場行為反映一切信息
B.證券價格沿趨勢移動
C.歷史會重演
D.影響證券市場的因素不可能完全體現(xiàn)在股票價格的變動上
E.即使供求關系不發(fā)生改變，證券價格的走勢也可能發(fā)生反轉(zhuǎn)
最新試題
馬柯維茨投資組合理論中引入了投資者的無差異曲線，每個投資者都有自己的無差異曲線族，關于無差異曲線的特征說法不正確的是（）
關于以下兩種說法：①資產(chǎn)組合的收益是資產(chǎn)組合中單個證券收益的加權平均值；②資產(chǎn)組合的風險總是等同于所有單個證券風險之和。下列選項正確的是（）
折價出售的債券的到期收益率與該債券的票面利率之間的關系是（）
證券市場線（SML）是以（）和（）為坐標軸的平面中表示風險資產(chǎn)的“公平定價”，即風險資產(chǎn)的期望收益與風險是匹配的。
資本資產(chǎn)定價模型揭示了在證券市場均衡時，投資者對每一種證券愿意持有的數(shù)量（）已持有的數(shù)量。
某投資者正在考察一只股票，并了解到當前股市大盤平均收益率為12％，同期國庫券收益率為5％，已知該股票的β系數(shù)為1．5，則該只股票的期望收益率為（）
下列關于資本資產(chǎn)定價（CAPM）模型的假設，錯誤的是（）
假定某投資者以940元的價格購買了面額為1000元，票面利率為10％，剩余期限為6年的債券，該投資者的當期收益率為（）
在收益率一標準差構(gòu)成的坐標中，夏普比率就是（）。
反映證券組合期望收益水平與系統(tǒng)風險水平之間均衡關系的方程式是（）