A.證券的預期收益率與其總風險的關系
B.市場資產組合是風險性證券的最佳資產組合
C.證券收益與市場組合收益的關系
D.由市場組合與無風險資產組成的資產組合預期收益
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A.當債券價格等于面值(平價)的時候,票面利率=即期收益率=到期收益率
B.當債券價格大于面值(溢價)的時候,票面利率>即期收益率>到期收益率
C.當債券價格小于面值(折價)的時候,票面利率<即期收益率<到期收益率
D.當債券價格小于面值(溢價)的時候,票面利率>即期收益率>到期收益率
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D.153.86元
A.45.71
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C.79.42
D.100.00
A.100.0
B.95.6
C.110.0
D.121.0
A.獲得收益
B.蒙受損失
C.無收益也無損失
D.無法確定
A.80.36
B.86.41
C.86.58
D.114.88
A.71
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C.86
D.92
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如果某客戶持有債券到期,并兌付,他仍將面臨的風險是()
ABC公司面臨甲乙兩個投資項目,經(jīng)測算,它們的期望報酬率相同,甲項目的標準差小于乙項目的標準差。則以下對甲乙兩個項目的表述正確的是()
證券市場線(SML)是以()和()為坐標軸的平面中表示風險資產的“公平定價”,即風險資產的期望收益與風險是匹配的。
若投資組合的口系數(shù)為1.35,該投資組合的特雷諾指標為5%,如果投資組合的期望收益率為15%,則無風險收益率為()
下列關于資本資產定價模型的假設,錯誤的是()
反映證券組合期望收益水平與系統(tǒng)風險水平之間均衡關系的方程式是()
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)、夏普比率以()為基礎。
使投資者最滿意的證券組合是()
資本資產定價模型揭示了在證券市場均衡時,投資者對每一種證券愿意持有的數(shù)量()已持有的數(shù)量。
薛女士投資于多只股票,其中20%投資于A股票,30%投資于B股票,40%投資于C股票,10%投資于D股票。這幾支股票的β系數(shù)分別為1、0.6、0.5和2.4。則該組合的β系數(shù)為()