單項(xiàng)選擇題一個(gè)投資組合風(fēng)險(xiǎn)大于平均市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，則它的口值可能為（）

A.0.3
B.0.9
C.1
D.1.1


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1.單項(xiàng)選擇題證券市場(chǎng)線描述的是（）

A.證券的預(yù)期收益率與其總風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系
B.市場(chǎng)資產(chǎn)組合是風(fēng)險(xiǎn)性證券的最佳資產(chǎn)組合
C.證券收益與市場(chǎng)組合收益的關(guān)系
D.由市場(chǎng)組合與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合預(yù)期收益

4.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于債券到期收益率公式的說(shuō)明，不正確的是（）

A.當(dāng)債券價(jià)格等于面值（平價(jià)）的時(shí)候，票面利率=即期收益率=到期收益率
B.當(dāng)債券價(jià)格大于面值（溢價(jià)）的時(shí)候，票面利率>即期收益率>到期收益率
C.當(dāng)債券價(jià)格小于面值（折價(jià)）的時(shí)候，票面利率<即期收益率<到期收益率
D.當(dāng)債券價(jià)格小于面值（溢價(jià)）的時(shí)候，票面利率>即期收益率>到期收益率

最新試題

在股票市場(chǎng)波動(dòng)較大的情形下，某投資者對(duì)債券投資較有興趣，為此向理財(cái)師咨詢(xún)，而關(guān)于債券投資的風(fēng)險(xiǎn)，理財(cái)師的闡述正確的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

薛女士投資于多只股票，其中20％投資于A股票，30％投資于B股票，40％投資于C股票，10％投資于D股票。這幾支股票的β系數(shù)分別為1、0．6、0．5和2．4。則該組合的β系數(shù)為（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

ABC公司面臨甲乙兩個(gè)投資項(xiàng)目，經(jīng)測(cè)算，它們的期望報(bào)酬率相同，甲項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)差小于乙項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)差。則以下對(duì)甲乙兩個(gè)項(xiàng)目的表述正確的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

按照風(fēng)險(xiǎn)可否分散，證券投資風(fēng)險(xiǎn)可分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，以下選項(xiàng)屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

關(guān)于證券市場(chǎng)線和資本*市場(chǎng)線，下列說(shuō)法正確的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

若投資組合的口系數(shù)為1．35，該投資組合的特雷諾指標(biāo)為5%，如果投資組合的期望收益率為15%，則無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列債務(wù)中，對(duì)市場(chǎng)利率最敏感的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型中的β系數(shù)，下列描述正確的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

關(guān)于投資組合的相關(guān)系數(shù)，下列說(shuō)法不正確的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在收益率一標(biāo)準(zhǔn)差構(gòu)成的坐標(biāo)中，夏普比率就是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題