A.一個(gè)只有兩種資產(chǎn)的投資組合,當(dāng)ρXY<0時(shí)兩種資產(chǎn)屬于負(fù)相關(guān)
B.一個(gè)只有兩種資產(chǎn)的投資組合,當(dāng)ρXY>0時(shí)兩種資產(chǎn)屬于正相關(guān)
C.一個(gè)只有兩種資產(chǎn)的投資組合,當(dāng)ρXY=0時(shí)兩種資產(chǎn)屬于不相關(guān)
D.一個(gè)只有兩種資產(chǎn)的投資組合,當(dāng)ρXY>1時(shí)兩種資產(chǎn)屬于完全正相關(guān)
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A.投資者根據(jù)投資組合在某一段時(shí)期內(nèi)的預(yù)期報(bào)酬率和標(biāo)準(zhǔn)差來評(píng)價(jià)該投資組合
B.投資者是知足的
C.投資者是風(fēng)險(xiǎn)厭惡者
D.投資者總希望預(yù)期報(bào)酬率越高越好
A.甲項(xiàng)目優(yōu)于乙項(xiàng)目
B.乙項(xiàng)目優(yōu)于甲項(xiàng)目
C.兩個(gè)項(xiàng)目并無優(yōu)劣之分,因?yàn)樗鼈兊钠谕麍?bào)酬率相等
D.因?yàn)榧醉?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)差較小,所以取得高報(bào)酬率的概率更大,應(yīng)選擇甲項(xiàng)目
A.0.82
B.0.95
C.1.13
D.1.20
A.13.5%
B.14%
C.15.5%
D.16.5%
A.大于
B.小于
C.等于
D.不少于
A.E(r);σ
B.E(r);β
C.σ;β
D.β;σ
A.向右上方傾斜
B.隨著風(fēng)險(xiǎn)水平增加越來越陡
C.無差異曲線是由自己的風(fēng)險(xiǎn)——收益偏好決定的
D.與有效邊界無交點(diǎn)
A.期望
B.標(biāo)準(zhǔn)差
C.β系數(shù)
D.方差
A.14.02%
B.30%
C.15%
D.14.5%
A.12%
B.14%
C.15%
D.16%
最新試題
某投資組合是有效的,其標(biāo)準(zhǔn)差為18%,市場(chǎng)組合的預(yù)期收益率為17%,標(biāo)準(zhǔn)差為20%,無風(fēng)險(xiǎn)收益率為5%。根據(jù)市場(chǎng)線方程,該投資組合的預(yù)期收益率為()
折價(jià)出售的債券的到期收益率與該債券的票面利率之間的關(guān)系是()
反映證券組合期望收益水平與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平之間均衡關(guān)系的方程式是()
使投資者最滿意的證券組合是()
客戶王女士在理財(cái)師小李的推薦下購買了一種資產(chǎn)配置。幾年后,在評(píng)估金額時(shí),小李發(fā)現(xiàn)該配置的詹森比率為0.8%,表明該資產(chǎn)配置過去幾年的實(shí)際收益率()
薛女士投資于多只股票,其中20%投資于A股票,30%投資于B股票,40%投資于C股票,10%投資于D股票。這幾支股票的β系數(shù)分別為1、0.6、0.5和2.4。則該組合的β系數(shù)為()
如果某客戶持有債券到期,并兌付,他仍將面臨的風(fēng)險(xiǎn)是()
某投資者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)毫不在意,只關(guān)心期望收益率,那么該投資者無差異曲線為()
一位投資者希望構(gòu)造一個(gè)資產(chǎn)組合,并且資產(chǎn)組合的位置在資本*市場(chǎng)線上最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合和無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)之間,那么他將()
關(guān)于債券的利率風(fēng)險(xiǎn),下列說法不正確的是()