A.歐洲債券
B.揚(yáng)基債券
C.武士債券
D.龍債券
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A.-10億美圓
B.-50億美圓
C.10億美圓
D.50億美圓
A.費(fèi)城交易所
B.芝加哥商品交易所
C.芝加哥期貨易所
D.芝加哥期權(quán)交易所
A.5
B.10
C.15
D.20
A.看漲期權(quán)
B.看跌期權(quán)
C.歐式期權(quán)
D.美式期權(quán)
A.外國(guó)公司
B.托管銀行
C.存券銀行
D.中央存券信托公司
最新試題
金融機(jī)構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價(jià)差是3個(gè)基點(diǎn)。
當(dāng)購(gòu)買六個(gè)月期權(quán)時(shí)，價(jià)格必須全額支付，無(wú)法通過(guò)保證金購(gòu)買。
遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對(duì)稱型的。
已購(gòu)買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。
浮動(dòng)換固定貨幣互換就相當(dāng)于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。
一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。
互換在交易所市場(chǎng)中的交易多于場(chǎng)外市場(chǎng)的交易。
實(shí)值的美式期權(quán)的價(jià)值總是大于或等于其內(nèi)涵價(jià)值。
金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對(duì)手的損失。
一家公司進(jìn)行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時(shí)，對(duì)公司而言互換的價(jià)值增加了。