A.空頭開倉(cāng)者與空頭平倉(cāng)者成交
B.多頭開倉(cāng)者與空頭平倉(cāng)者成交
C.空頭開倉(cāng)者與多頭平倉(cāng)者成交
D.都不是
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A.美國(guó)公司當(dāng)即以匯率$1.6買入100萬英鎊的遠(yuǎn)期合約套期保值
B.美國(guó)公司當(dāng)即以匯率$1.6賣出100萬英鎊的遠(yuǎn)期合約套期保值
C.如果當(dāng)初美國(guó)公司購(gòu)買一個(gè)期限為90天，執(zhí)行價(jià)為匯率$1.6，數(shù)量為100萬英鎊的看漲期權(quán)進(jìn)行套期保值
D.如果當(dāng)初美國(guó)公司購(gòu)買一個(gè)期限為30天，執(zhí)行價(jià)為匯率$1.6，數(shù)量為100萬英鎊的看跌期權(quán)進(jìn)行套期保值
A.外匯期貨
B.黃金期貨
C.國(guó)債期貨
D.股指期貨
A.歐洲債券
B.揚(yáng)基債券
C.武士債券
D.龍債券
A.-10億美圓
B.-50億美圓
C.10億美圓
D.50億美圓
A.費(fèi)城交易所
B.芝加哥商品交易所
C.芝加哥期貨易所
D.芝加哥期權(quán)交易所
最新試題
兩值期權(quán)（Binary options）可通過CBOE交易。
遠(yuǎn)期價(jià)格會(huì)隨著時(shí)間的變化而變化，但是遠(yuǎn)期交割價(jià)格卻是保持不變的。
以下哪一項(xiàng)是對(duì)期權(quán)系列的一個(gè)例子？（）
金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對(duì)手的損失。
以下哪一項(xiàng)對(duì)看漲期權(quán)的描述是正確的？（）
以下對(duì)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的描述最貼切的是（）。
一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。
已購(gòu)買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。
互換在交易所市場(chǎng)中的交易多于場(chǎng)外市場(chǎng)的交易。
交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價(jià)格和到期日的看跌期權(quán)。這個(gè)做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。