A.應(yīng)能夠不受限制地用于沖銷商業(yè)銀行經(jīng)營過程中的任何損失
B.隨地可以動用
C.隨時可以動用
D.能夠有效地抵御商業(yè)銀行經(jīng)營中產(chǎn)生的風險
E.能夠應(yīng)對擠兌危機
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A.對商業(yè)銀行股東實施的糾正措施
B.對商業(yè)銀行董事和高級管理層采取的糾正措施
C.對商業(yè)銀行機構(gòu)采取的監(jiān)管措施
D.對商業(yè)銀行采取的配套措施
E.對商業(yè)銀行風險管理部門采取的糾正措施
A.風險價值概念簡單，容易理解，適宜與股東溝通其風險狀況
B.風險價值分析方法提供了多樣化的方法來測量風險
C.可以測量不同市場、不同金融工具構(gòu)成的復(fù)雜的證券組合和不同業(yè)務(wù)部門的總體市場風險
D.風險價值分析方法是基于歷史數(shù)據(jù)，并假定情景并不會發(fā)生變化
E.風險價值分析方法將隱性風險顯性化之后，有利于進行風險的監(jiān)測、管理和控制
A.商業(yè)銀行某些資產(chǎn)和負債項目的持續(xù)期計算較為困難
B.很難控制商業(yè)銀行的持續(xù)期缺口為零
C.未考慮銀行資產(chǎn)的市場價值變動情況
D.持續(xù)期缺口模型假設(shè)利率是穩(wěn)定的，但在現(xiàn)實中利率的波動卻是非常頻繁的
E.不能很好地反映期權(quán)性風險
A.未考慮銀行資產(chǎn)的內(nèi)在價值變動情況
B.銀行對敏感性缺口的控制欠缺靈活性
C.如果實際利率的走勢與銀行的預(yù)期相反，銀行會發(fā)生更大的損失
D.資產(chǎn)利率收入的變化一般快于負債利率支出的變化
E.未考慮到利率變動的兩面性
A.商業(yè)銀行負債的流動性需求=0.8×（敏感負債-法定儲備）+0.3×（脆弱資金-法定儲備）+0.15×（核心存款-法定儲備）
B.預(yù)期特定時段內(nèi)的流動性缺口=最好狀況的概率×最好狀況的預(yù)計頭寸剩余或不足+正常狀況的概率×正常狀況的預(yù)計頭寸剩余或不足+最壞狀況的概率×最壞狀況的預(yù)計頭寸剩余或不足
C.商業(yè)銀行總的流動性需求=0.8×（敏感負債-法定儲備）+0.3×（脆弱資金-法定儲備）+0.15×（核心存款-法定儲備）+1.0×新增貸款
D.商業(yè)銀行總的流動性需求=0.8×（敏感負債-法定儲備）+0.3×（脆弱資金-法定儲備）+0.15×（核心存款-法定儲備）+0.1×新增貸款
最新試題
下面關(guān)于β系數(shù)，表述錯誤的是（）
成立一家自保公司屬于哪一類風險應(yīng)對手段？（）
小型私營企業(yè)主通過設(shè)立健康儲備基金以應(yīng)對員工的小型工傷事故，這屬于哪一類風險應(yīng)對手段？（）
用期貨等衍生金融工具進行套期保值屬于哪一類風險應(yīng)對手段？（）
有兩項金融資產(chǎn)，它們的預(yù)期收益率均為5%，其中資產(chǎn)1的收益率的標準差為15%，資產(chǎn)2的收益率的標準差為20%，那么下面表述錯誤的是（）
下面哪兩個金融資產(chǎn)收益率之間的相關(guān)性最強？（）
下面有關(guān)預(yù)期收益率的表述，錯誤的是（）
COSO發(fā)布的《企業(yè)風險管理框架》中所指的風險評估屬于狹義范疇，其一般不包括以下哪一項？（）
下面哪一類風險我們一般會予以自留？（）
2020年，央行與銀保監(jiān)會頒布《建立銀行業(yè)金融機構(gòu)房地產(chǎn)貸款集中度管理制度的通知》，規(guī)定"將銀行業(yè)金融機構(gòu)劃分五檔，分檔設(shè)定房地產(chǎn)貸款占比上限以及個人住房貸款占比上限的兩道紅線。"請問對銀行業(yè)金融機構(gòu)房地產(chǎn)貸款集中度進行管理，屬于哪一類風險管理手段？（）