單項(xiàng)選擇題2001年8月15日，某國(guó)際投資銀行預(yù)測(cè)美元對(duì)日元會(huì)貶值，該公司決定進(jìn)行投機(jī)交易。當(dāng)日現(xiàn)匯匯率（即期匯率）為122日元/美元，期貨市場(chǎng)12月日元期貨報(bào)價(jià)為0.008196美元/日元，即8196點(diǎn)。于是8月15日在CME買入30份12月日元期貨合約（每份1250萬(wàn)日元）。由于9﹒11事件的發(fā)生，美元果然貶值，12月日元期貨價(jià)格上升為0.008620美元/日元，即8620點(diǎn)，于是于9月15日對(duì)沖平倉(cāng)。其損益情況為（）。

A.14.9萬(wàn)美元
B.15.9萬(wàn)美元
C.16.9萬(wàn)美元
D.17.9萬(wàn)美元


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2.單項(xiàng)選擇題在相關(guān)商品套利中，若兩種商品期貨的價(jià)差為正，當(dāng)預(yù)計(jì)價(jià)差擴(kuò)大時(shí)，可采用的策略是（）。

A.入市時(shí)，賣出價(jià)高商品期貨，同時(shí)買進(jìn)價(jià)低的商品期貨
B.入市時(shí)，買進(jìn)價(jià)高商品期貨，同時(shí)賣出價(jià)低的商品期貨
C.入市時(shí)，賣出價(jià)高商品期貨，是否買進(jìn)不確定
D.入市時(shí)，買進(jìn)價(jià)低商品期貨，是否賣出不確定

3.單項(xiàng)選擇題在基差交易中，交易的現(xiàn)貨價(jià)格為（）。

A.商定的期貨價(jià)格+預(yù)先商定的基差
B.結(jié)算時(shí)的期貨價(jià)格+預(yù)先商定的基差
C.商定的期貨價(jià)格+結(jié)算時(shí)的基差
D.結(jié)算時(shí)的期貨價(jià)格+結(jié)算時(shí)的基差

4.單項(xiàng)選擇題估計(jì)套期保值比率最常用的方法是（）。

A.最小二乘法
B.最大似然估計(jì)法
C.最小方差法
D.參數(shù)估計(jì)法

5.多項(xiàng)選擇題按套期保值的性質(zhì)和目的不同，可以劃分為哪幾類（）。

A.存貨保值
B.經(jīng)營(yíng)保值
C.選擇保值
D.預(yù)期保值