A.商定的期貨價(jià)格+預(yù)先商定的基差
B.結(jié)算時(shí)的期貨價(jià)格+預(yù)先商定的基差
C.商定的期貨價(jià)格+結(jié)算時(shí)的基差
D.結(jié)算時(shí)的期貨價(jià)格+結(jié)算時(shí)的基差
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C.國(guó)庫券期貨
D.外匯期貨
A.股指期貨
B.外匯期貨
C.商品期貨
D.金融期貨
A.價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能
B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移功能
C.獲得風(fēng)險(xiǎn)收益功能
D.投機(jī)功能
最新試題
已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。
互換在交易所市場(chǎng)中的交易多于場(chǎng)外市場(chǎng)的交易。
認(rèn)股權(quán)證(warrant)的數(shù)量是固定的,而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。
交易者買入看漲期權(quán),賣出具有相同執(zhí)行價(jià)格和到期日的看跌期權(quán)。這個(gè)做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。
實(shí)值的美式期權(quán)的價(jià)值總是大于或等于其內(nèi)涵價(jià)值。
在利率互換中,交易雙方無論在交易的初期、中期,還是期末都不交換本金。
金融機(jī)構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價(jià)差是3個(gè)基點(diǎn)。
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為1美元,給出套利方案和結(jié)果。
當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時(shí),互換價(jià)值通常接近于零。
當(dāng)購買六個(gè)月期權(quán)時(shí),價(jià)格必須全額支付,無法通過保證金購買。