A.每1日元的看漲期權(quán)的協(xié)定價(jià)格為0.60美元
B.每1日元的看跌期權(quán)的協(xié)定價(jià)格為0.60美元
C.每1日元的看漲期權(quán)的協(xié)定價(jià)格為0.0060美元
D.每1日元的看跌期權(quán)的協(xié)定價(jià)格為0.0060美元
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你可能感興趣的試題
A.如果期權(quán)多頭方持有的是看漲期權(quán)，則履約后該多頭方將以協(xié)定匯率水平向空頭方買入一定數(shù)量的外匯
B.如果期權(quán)多頭方持有的是看漲期權(quán)，則履約后該多頭方將成為一張外匯期貨合約的購買者
C.如果期權(quán)多頭方持有的是看跌期權(quán)，則履約后該多頭方將以協(xié)定匯率水平向空頭方賣出一定數(shù)量的外匯
D.如果期權(quán)空頭方賣出的是看跌期權(quán)，則履約后該空頭方將以協(xié)定匯率水平向多頭方買入一定數(shù)量的外匯
A.如果投資者持有的是看漲期權(quán)，且市場價(jià)格大于執(zhí)行價(jià)格，則該投資者一定有正的收益
B.如果投資者持有的是看跌期權(quán)，且市場價(jià)格大于執(zhí)行價(jià)格，則該投資者一定有正的收益
C.如果投資者持有的是看漲期權(quán)，且市場價(jià)格小于執(zhí)行價(jià)格，則該投資者一定處于虧損狀態(tài)
D.如果投資者持有的是看跌期權(quán)，且市場價(jià)格小于執(zhí)行價(jià)格，則該投資者一定有正的收益
A.作為期權(quán)買方和賣方的共同保證人
B.設(shè)定最低資本保證金
C.代替投資者進(jìn)行詢價(jià)
D.監(jiān)督交易雙方履約
A.交易所交易期權(quán)是在交易所大廳中公開喊價(jià)，柜臺(tái)式期權(quán)則是由交易的兩個(gè)主體以電話等方式自行聯(lián)系
B.交易所交易期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格是由管理機(jī)構(gòu)預(yù)先規(guī)定的，柜臺(tái)式期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格是由買賣雙方自行決定的
C.交易所交易期權(quán)的買者和賣者之間有清算所進(jìn)行聯(lián)系，柜臺(tái)式期權(quán)合約沒有擔(dān)保，它的執(zhí)行與否完全看出售者是否履約
D.從期權(quán)費(fèi)的支付來看，交易所交易期權(quán)的期權(quán)費(fèi)在成交后的兩個(gè)營業(yè)日中支付，柜臺(tái)式期權(quán)的期權(quán)費(fèi)則在成交后的第二個(gè)營業(yè)日支付
最新試題
一家公司進(jìn)行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時(shí)，對公司而言互換的價(jià)值增加了。
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。
貨幣互換中，開始時(shí)本金通常與利息的支付方向相同，結(jié)束時(shí)與利息支付方向相反。
以下哪一項(xiàng)是對期權(quán)系列的一個(gè)例子？（）
美式看跌期權(quán)的價(jià)值總是低于執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時(shí)開始計(jì)算的）
當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時(shí)，互換價(jià)值通常接近于零。
以下對期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的描述最貼切的是（）。
浮動(dòng)貨幣互換的浮動(dòng)就相當(dāng)于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。
兩值期權(quán)（Binary options）可通過CBOE交易。
期貨交易一般不進(jìn)行實(shí)物交割。