A.如果投資者持有的是看漲期權(quán),且市場(chǎng)價(jià)格大于執(zhí)行價(jià)格,則該投資者一定有正的收益
B.如果投資者持有的是看跌期權(quán),且市場(chǎng)價(jià)格大于執(zhí)行價(jià)格,則該投資者一定有正的收益
C.如果投資者持有的是看漲期權(quán),且市場(chǎng)價(jià)格小于執(zhí)行價(jià)格,則該投資者一定處于虧損狀態(tài)
D.如果投資者持有的是看跌期權(quán),且市場(chǎng)價(jià)格小于執(zhí)行價(jià)格,則該投資者一定有正的收益
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.作為期權(quán)買方和賣方的共同保證人
B.設(shè)定最低資本保證金
C.代替投資者進(jìn)行詢價(jià)
D.監(jiān)督交易雙方履約
A.交易所交易期權(quán)是在交易所大廳中公開(kāi)喊價(jià),柜臺(tái)式期權(quán)則是由交易的兩個(gè)主體以電話等方式自行聯(lián)系
B.交易所交易期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格是由管理機(jī)構(gòu)預(yù)先規(guī)定的,柜臺(tái)式期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格是由買賣雙方自行決定的
C.交易所交易期權(quán)的買者和賣者之間有清算所進(jìn)行聯(lián)系,柜臺(tái)式期權(quán)合約沒(méi)有擔(dān)保,它的執(zhí)行與否完全看出售者是否履約
D.從期權(quán)費(fèi)的支付來(lái)看,交易所交易期權(quán)的期權(quán)費(fèi)在成交后的兩個(gè)營(yíng)業(yè)日中支付,柜臺(tái)式期權(quán)的期權(quán)費(fèi)則在成交后的第二個(gè)營(yíng)業(yè)日支付
A.2500美元
B.3000美元
C.3500美元
D.4000美元
A.14.9萬(wàn)美元
B.15.9萬(wàn)美元
C.16.9萬(wàn)美元
D.17.9萬(wàn)美元
最新試題
美式看跌期權(quán)的價(jià)值總是低于執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值。(現(xiàn)值是從期權(quán)到期時(shí)開(kāi)始計(jì)算的)
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為5美元,給出套利方案和結(jié)果。
一家公司進(jìn)行利率互換,支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時(shí),對(duì)公司而言互換的價(jià)值增加了。
認(rèn)股權(quán)證(warrant)的數(shù)量是固定的,而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為1美元,給出套利方案和結(jié)果。
已購(gòu)買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。
根據(jù)看跌-看漲平價(jià)關(guān)系式,執(zhí)行價(jià)格為30美元的3個(gè)月歐式看漲期權(quán)價(jià)格是多少?
以下哪一項(xiàng)是對(duì)期權(quán)系列的一個(gè)例子?()
以下哪一項(xiàng)是不分紅股票的看跌-看漲平價(jià)公式?()
兩值期權(quán)(Binary options)可通過(guò)CBOE交易。