多項(xiàng)選擇題牛市看漲期權(quán)價(jià)差交易和牛市看跌期權(quán)價(jià)差交易盈虧圖幾乎完全相同,但它們畢竟是兩種不同的期權(quán)交易策略,以下表述正確的是()。

A.投資者在建立牛市看漲期權(quán)價(jià)差部位時(shí)將發(fā)生期權(quán)費(fèi)凈支出
B.投資者在建立牛市看跌期權(quán)價(jià)差部位時(shí)將發(fā)生期權(quán)費(fèi)凈支出
C.投資者在建立牛市看跌期權(quán)價(jià)差部位時(shí)最大收益為兩份期權(quán)的期權(quán)費(fèi)之差
D.投資者在建立牛市看漲期權(quán)價(jià)差部位時(shí)最大虧損為兩份期權(quán)的期權(quán)費(fèi)之差


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1.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于在股票回購中,公司應(yīng)用出售賣出期權(quán)交易策略的敘述不正確的是()。

A.如果在期權(quán)到期時(shí),股票市場(chǎng)價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格,則公司有義務(wù)以執(zhí)行價(jià)格買入股票
B.公司出售的期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格一般要低于股票當(dāng)前的市價(jià)
C.公司的期權(quán)費(fèi)收入是固定收入,可以用于抵消股票市場(chǎng)的損失
D.如果到期時(shí)股票價(jià)格高于執(zhí)行價(jià)格,公司有權(quán)利要求以執(zhí)行價(jià)格買入股票

2.單項(xiàng)選擇題如果不考慮傭金等其他交易費(fèi)用,買入看跌期權(quán)的投資者其可能損失的最大金額為(),可能獲得最大收益為()。

A.協(xié)定價(jià)格與期權(quán)費(fèi)之和;協(xié)定價(jià)格與期權(quán)費(fèi)之差
B.期權(quán)費(fèi);協(xié)定價(jià)格與期權(quán)費(fèi)之和
C.期權(quán)費(fèi);協(xié)定價(jià)格與期權(quán)費(fèi)之差
D.協(xié)定價(jià)格與期權(quán)費(fèi)之差;協(xié)定價(jià)格與期權(quán)費(fèi)之和

3.單項(xiàng)選擇題股價(jià)指數(shù)現(xiàn)貨期權(quán)是指以()作為標(biāo)的物的期權(quán)交易,而股價(jià)指數(shù)期貨期權(quán)是指以()作為標(biāo)的物的期權(quán)。

A.某種股票本身;某種股票的期貨合約
B.某種股價(jià)指數(shù)本身;某種股價(jià)指數(shù)期貨合約
C.某一系列股票本身;某一系列股票的期貨合約
D.某一個(gè)證券投資組合;某一個(gè)證券投資組合的期貨合約

4.單項(xiàng)選擇題投資者采取出售避險(xiǎn)式買入期權(quán)策略時(shí),以下說法正確的是()。

A.投資者在期權(quán)市場(chǎng)作空頭,股票市場(chǎng)做多頭
B.投資者以犧牲股票市場(chǎng)收益為代價(jià),保證了期權(quán)費(fèi)的固定收益
C.投資者要確定止損點(diǎn),及時(shí)買入股票
D.投資者為獲得期權(quán)費(fèi)的固定收入,承擔(dān)了股價(jià)上升的風(fēng)險(xiǎn)

最新試題

交易者買入看漲期權(quán),賣出具有相同執(zhí)行價(jià)格和到期日的看跌期權(quán)。這個(gè)做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。

題型:判斷題

對(duì)于CBOE交易的股票期權(quán),都沒有保證金的要求。

題型:判斷題

高信用等級(jí)A公司與低信用等級(jí)B公司,進(jìn)入各自優(yōu)勢(shì)的利率市場(chǎng),再利用利率互換,雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢(shì)的利率市場(chǎng)的利率改善,而且是沒有風(fēng)險(xiǎn)的。

題型:判斷題

一家公司進(jìn)行利率互換,支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時(shí),對(duì)公司而言互換的價(jià)值增加了。

題型:判斷題

當(dāng)購買六個(gè)月期權(quán)時(shí),價(jià)格必須全額支付,無法通過保證金購買。

題型:判斷題

以下哪一項(xiàng)對(duì)LEAPS(長期權(quán)益預(yù)期證券)的描述是正確的?()

題型:單項(xiàng)選擇題

根據(jù)看跌-看漲平價(jià)關(guān)系式,執(zhí)行價(jià)格為30美元的3個(gè)月歐式看漲期權(quán)價(jià)格是多少?

題型:問答題

以下哪一項(xiàng)是對(duì)期權(quán)種類的示例?()

題型:單項(xiàng)選擇題

期貨交易一般不進(jìn)行實(shí)物交割。

題型:判斷題

當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時(shí),互換價(jià)值通常接近于零。

題型:判斷題