A.熊市看跌期權價差是指投資者在買進一個協(xié)定價格較低的看跌期權的同時再賣出一個到期日相同但協(xié)定價格較高的看跌期權
B.熊市看跌期權價差是指投資者在賣出一個協(xié)定價格較高的看跌期權的同時再賣出一個到期日相同但協(xié)定價格較低的看跌期權
C.熊市看跌期權價差是指投資者在買進一個協(xié)定價格較高的看跌期權的同時再買進一個到期日相同但協(xié)定價格較低的看跌期權
D.熊市看跌期權價差是指投資者在買進一個協(xié)定價格較高的看跌期權的同時再賣出一個到期日相同但協(xié)定價格較低的看跌期權
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A.投資者在建立牛市看漲期權價差部位時將發(fā)生期權費凈支出
B.投資者在建立牛市看跌期權價差部位時將發(fā)生期權費凈支出
C.投資者在建立牛市看跌期權價差部位時最大收益為兩份期權的期權費之差
D.投資者在建立牛市看漲期權價差部位時最大虧損為兩份期權的期權費之差
A.如果在期權到期時,股票市場價格低于執(zhí)行價格,則公司有義務以執(zhí)行價格買入股票
B.公司出售的期權的執(zhí)行價格一般要低于股票當前的市價
C.公司的期權費收入是固定收入,可以用于抵消股票市場的損失
D.如果到期時股票價格高于執(zhí)行價格,公司有權利要求以執(zhí)行價格買入股票
A.協(xié)定價格與期權費之和;協(xié)定價格與期權費之差
B.期權費;協(xié)定價格與期權費之和
C.期權費;協(xié)定價格與期權費之差
D.協(xié)定價格與期權費之差;協(xié)定價格與期權費之和
A.某種股票本身;某種股票的期貨合約
B.某種股價指數(shù)本身;某種股價指數(shù)期貨合約
C.某一系列股票本身;某一系列股票的期貨合約
D.某一個證券投資組合;某一個證券投資組合的期貨合約
A.投資者在期權市場作空頭,股票市場做多頭
B.投資者以犧牲股票市場收益為代價,保證了期權費的固定收益
C.投資者要確定止損點,及時買入股票
D.投資者為獲得期權費的固定收入,承擔了股價上升的風險
最新試題
自2008年信貸危機以來,OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
浮動換固定貨幣互換就相當于,固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。
兩值期權(Binary options)可通過CBOE交易。
美式看跌期權的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。(現(xiàn)值是從期權到期時開始計算的)
認股權證(warrant)的數(shù)量是固定的,而現(xiàn)有的交易所交易期權的數(shù)量取決于交易。
以下哪一項是對期權系列的一個例子?()
高信用等級A公司與低信用等級B公司,進入各自優(yōu)勢的利率市場,再利用利率互換,雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善,而且是沒有風險的。
實值的美式期權的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。
當購買六個月期權時,價格必須全額支付,無法通過保證金購買。
以下哪一項是對期權種類的示例?()