A.固定利率對浮動(dòng)利率互換
B.浮動(dòng)利率對浮動(dòng)利率互換
C.零息對浮動(dòng)利率互換
D.遠(yuǎn)期利率互換
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A.固定利率對浮動(dòng)利率互換
B.浮動(dòng)利率對浮動(dòng)利率互換
C.零息對浮動(dòng)利率互換
D.遠(yuǎn)期利率互換
A.降低籌資成本
B.對沖利率風(fēng)險(xiǎn)
C.在互換市場上投機(jī)
D.改變原生利率
A.貨幣互換
B.利率互換
C.資產(chǎn)負(fù)債互換
D.掉期
A.由互換雙方簽訂一份協(xié)議
B.根據(jù)協(xié)議雙方各向?qū)Ψ蕉ㄆ谥Ц独ⅲ㈩A(yù)先確定付息日期
C.付息金額由名義本金額確定,以同種貨幣支付利息
D.互換一方是固定利率支付者
E.互換另一方是浮動(dòng)利率支付者
A.貨幣互換
B.利率互換
C.匯率互換
D.資產(chǎn)負(fù)債互換
最新試題
遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對稱型的。
以下哪一項(xiàng)是對期權(quán)系列的一個(gè)例子?()
以下哪一項(xiàng)是不分紅股票的看跌-看漲平價(jià)公式?()
實(shí)值的美式期權(quán)的價(jià)值總是大于或等于其內(nèi)涵價(jià)值。
遠(yuǎn)期價(jià)格會(huì)隨著時(shí)間的變化而變化,但是遠(yuǎn)期交割價(jià)格卻是保持不變的。
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為1美元,給出套利方案和結(jié)果。
在利率互換中,交易雙方無論在交易的初期、中期,還是期末都不交換本金。
交易者買入看漲期權(quán),賣出具有相同執(zhí)行價(jià)格和到期日的看跌期權(quán)。這個(gè)做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。
當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時(shí),互換價(jià)值通常接近于零。
一家公司進(jìn)行利率互換,支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時(shí),對公司而言互換的價(jià)值增加了。