問答題試述基差的含義并分析其變化對套期保值結果的影響。
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最新試題
以下哪一項是不分紅股票的看跌-看漲平價公式？（）
題型：單項選擇題
以下哪一項對看漲期權的描述是正確的？（）
題型：單項選擇題
高信用等級A公司與低信用等級B公司，進入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風險的。
題型：判斷題
交易者買入看漲期權，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權。這個做法相當于遠期的短頭寸。
題型：判斷題
若當前歐式看漲期權價格為1美元，給出套利方案和結果。
題型：問答題
已購買期權的頭寸是期權中的多頭頭寸。
題型：判斷題
金融機構作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。
題型：判斷題
以下哪一項是對期權系列的一個例子？（）
題型：單項選擇題
對于CBOE交易的股票期權，都沒有保證金的要求。
題型：判斷題
當購買六個月期權時，價格必須全額支付，無法通過保證金購買。
題型：判斷題