已知紐約、法蘭克福、倫敦三地外匯市場行市如下：
紐約外匯市場：USD1=DEM1.8100-1.8110
法蘭克福市場：GBP1=DEM3.6790-3.6800
倫敦外匯市場：GBP1=USD2.0140-2.0150
試問上述三種貨幣之間是否有套匯機會？若有，如何套匯？獲利多少？
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A.抵補套利活動會以資金從利率較高的國家流向利率較低的國家的形式進行
B.抵補套利活動會以資金從利率較低的國家流向利率較高的國家的形式進行
C.不會產生抵補套利活動
D.會產生非抵補套利活動
A.抵補套利活動會以資金從利率較高的國家流向利率較低的國家的形式進行
B.抵補套利活動會以資金從利率較低的國家流向利率較高的國家的形式進行
C.不會產生抵補套利活動
D.會產生非抵補套利活動
A.直接套匯
B.間接套匯
C.兩角套匯
D.三角套匯
最新試題
沒有上影線，沒有下影線，僅有紅體線，表示（）。
客戶用歐元向銀行購買期限為4月6日－5月6日的擇期遠期美元，銀行應采用的匯率是多少？
外匯市場越穩(wěn)定，交易額越大，越常用的貨幣，買賣差價就越大。
按照交易對象劃分，掉期可分為純粹掉期和制造掉期，純粹掉期的成本要比制造掉期的成本高。
掉期交易的兩筆交易不同的是（）。
下圖是GBP/USD 2004年8月4日-10日日K線圖，試分析下圖的形態(tài)原理、形態(tài)特征及具體的交易策略。
在進行外匯交易基本分析的數(shù)學模型分析時，基本步驟的順序應是（）。①檢驗②建模③修正④預測
只要高利率貨幣的貼水年率不低于兩國貨幣的利差，就可進行拋補套利。
假定某一時刻，法蘭克福、倫敦、悉尼三個市場的即期匯率為：法蘭克福外匯市場上EUR1=AUD 1.4383，倫敦市場上EUR1=GBP 0.7871，悉尼市場上GBP1=AUD 1.8270。如果你有100萬歐元，你會如何套匯？會獲得多少利潤？
巴黎外匯市場某日的即期美元匯率為：USD1＝CHF1.6020～1.6070（直接標價法），若3個月遠期美元p 400/600，則銀行3個月遠期美元買賣價是USD1＝CHF1.5620～1.5470。