問(wèn)答題遠(yuǎn)期利率協(xié)議的“買方”和“賣方”是如何區(qū)分的？
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1.問(wèn)答題如何利用看跌期權(quán)構(gòu)筑牛市價(jià)差策略和熊市策略？
2.問(wèn)答題如何理解期權(quán)和期貨套期保值的差別？
3.問(wèn)答題期權(quán)套期保值有哪幾種策略？
4.問(wèn)答題什么是風(fēng)險(xiǎn)中性假設(shè)？
5.問(wèn)答題無(wú)套利均衡分析方法的基本思想是什么？
最新試題
美式看跌期權(quán)的價(jià)值總是低于執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時(shí)開(kāi)始計(jì)算的）
題型：判斷題
當(dāng)購(gòu)買六個(gè)月期權(quán)時(shí)，價(jià)格必須全額支付，無(wú)法通過(guò)保證金購(gòu)買。
題型：判斷題
已購(gòu)買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。
題型：判斷題
金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對(duì)手的損失。
題型：判斷題
對(duì)于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒(méi)有保證金的要求。
題型：判斷題
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。
題型：?jiǎn)柎痤}
以下哪一項(xiàng)是對(duì)期權(quán)種類的示例？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
高信用等級(jí)A公司與低信用等級(jí)B公司，進(jìn)入各自優(yōu)勢(shì)的利率市場(chǎng)，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來(lái)不占優(yōu)勢(shì)的利率市場(chǎng)的利率改善，而且是沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的。
題型：判斷題
期權(quán)的賣方必須追加保證金。
題型：判斷題
以下對(duì)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的描述最貼切的是（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題