問(wèn)答題什么是風(fēng)險(xiǎn)中性假設(shè)?
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兩值期權(quán)(Binary options)可通過(guò)CBOE交易。
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遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對(duì)稱型的。
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在哪一種情況下,基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使?()
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題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
根據(jù)看跌-看漲平價(jià)關(guān)系式,執(zhí)行價(jià)格為30美元的3個(gè)月歐式看漲期權(quán)價(jià)格是多少?
題型:?jiǎn)柎痤}
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為1美元,給出套利方案和結(jié)果。
題型:?jiǎn)柎痤}