A.兩種證券的投資組合不存在無(wú)效集
B.兩種證券的投資組合不存在風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)
C.最小方差組合是全部投資于A證券
D.最高預(yù)期報(bào)酬率組合是全部投資于B證券
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.X和y期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)是0
B.X和y期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)是-1
C.x和y期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)是1
D.x和y期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)是0.5
A.標(biāo)準(zhǔn)差用于反映概率分布中各種可能結(jié)果偏離期望值的程度
B.如果方案的期望值相同，標(biāo)準(zhǔn)差越大，風(fēng)險(xiǎn)越大
C.變異系數(shù)越大，方案的風(fēng)險(xiǎn)越大
D.在各方案期望值不同的情況下，應(yīng)借助于方差衡量方案的風(fēng)險(xiǎn)程度
A.貨幣政策變化
B.國(guó)家加入世界貿(mào)易組織
C.匯率波動(dòng)
D.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手被外資并購(gòu)
A.證券投資組合能消除大部分系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B.證券投資組合的總規(guī)模越大，承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)越大
C.最小方差組合是所有組合中風(fēng)險(xiǎn)最小的組合，所以報(bào)酬最大
D.一般情況下，隨著更多的證券加入到投資組合中，整體風(fēng)險(xiǎn)降低的速度會(huì)越來(lái)越慢
A.10％
B.10.5％
C.10.25％
D.9.5％
最新試題
下列事項(xiàng)中，能夠改變特定企業(yè)非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的是（）。
下列關(guān)于投資組合的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬的表述中，正確的有（）。
某企業(yè)于年初存入銀行10000元，期限為5年，假定年利息率為12％，每年復(fù)利兩次。已知（F／P，6％，5）=1．3382，（F／P，6％，10）=1．7908，（F／P，12％，5）=1．7623，（F／P，12％，10）=3．1058，則第5年末可以收到的利息為（）元。
甲公司擬投資于兩種證券X和Y，兩種證券期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)為0．3。根據(jù)投資X和Y的不同資金比例測(cè)算，投資組合期望報(bào)酬率與標(biāo)準(zhǔn)差的關(guān)系如下圖所示。甲公司投資組合的有效集是（）。
如果兩種證券期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)等于1，計(jì)算組合的標(biāo)準(zhǔn)差；
判斷A和B方案哪個(gè)好？
某優(yōu)先股，前3年不支付股利，計(jì)劃從第4年初開(kāi)始，無(wú)限期每年年初支付每股20元現(xiàn)金股利。假設(shè)必要收益率為10％．則該優(yōu)先股的價(jià)值為（）元。
有一項(xiàng)年金，前2年無(wú)流入，后5年每年年初流入500萬(wàn)元，假設(shè)年利率為10％，則其第7年年初（即第6年年末）終值和遞延期為（）。
市場(chǎng)上有兩種有風(fēng)險(xiǎn)證券x和y，下列情況下，兩種證券組成的投資組合風(fēng)險(xiǎn)低于二者加權(quán)平均風(fēng)險(xiǎn)的有（）。
投資決策中用來(lái)衡量項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的，可以是項(xiàng)目的（）。