A.標準差用于反映概率分布中各種可能結(jié)果偏離期望值的程度
B.如果方案的期望值相同，標準差越大，風(fēng)險越大
C.變異系數(shù)越大，方案的風(fēng)險越大
D.在各方案期望值不同的情況下，應(yīng)借助于方差衡量方案的風(fēng)險程度
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A.貨幣政策變化
B.國家加入世界貿(mào)易組織
C.匯率波動
D.競爭對手被外資并購
A.證券投資組合能消除大部分系統(tǒng)風(fēng)險
B.證券投資組合的總規(guī)模越大，承擔(dān)的風(fēng)險越大
C.最小方差組合是所有組合中風(fēng)險最小的組合，所以報酬最大
D.一般情況下，隨著更多的證券加入到投資組合中，整體風(fēng)險降低的速度會越來越慢
A.10％
B.10.5％
C.10.25％
D.9.5％
A.3052.55萬元和1年
B.3357.81萬元和1年
C.3693.59萬元和1年
D.3052.55萬元和2年
A.68.30
B.82.64
C.75.13
D.165.28
最新試題
某優(yōu)先股，前3年不支付股利，計劃從第4年初開始，無限期每年年初支付每股20元現(xiàn)金股利。假設(shè)必要收益率為10％．則該優(yōu)先股的價值為（）元。
貝塔系數(shù)和標準差都能衡量投資組合的風(fēng)險。下列關(guān)于投資組合的貝塔系數(shù)和標準差的表述中，正確的有（）。
下列關(guān)于兩種證券組合的機會集曲線的說法中，正確的是（）。
計算A與B方案的期望報酬率；
下列關(guān)于利率期限結(jié)構(gòu)的表述中，屬于預(yù)期理論觀點的是（）。
證券市場組合的期望報酬率是16％，標準差為20％，甲投資人以自有資金100萬元和按6％的無風(fēng)險利率借入的資金40萬元進行證券投資，甲投資人的期望報酬率和標準差是（）。
下列關(guān)于投資組合的風(fēng)險和報酬的表述中，正確的有（）。
某企業(yè)于年初存入銀行10000元，期限為5年，假定年利息率為12％，每年復(fù)利兩次。已知（F／P，6％，5）=1．3382，（F／P，6％，10）=1．7908，（F／P，12％，5）=1．7623，（F／P，12％，10）=3．1058，則第5年末可以收到的利息為（）元。
A證券的預(yù)期報酬率為12％，標準差為15％；B證券的預(yù)期報酬率為18％，標準差為20％。投資于該兩種證券組合的機會集是一條曲線，有效邊界與機會集重合，以下結(jié)論中正確的有（）。
如果兩種證券期望報酬率的相關(guān)系數(shù)是0．2，計算組合的標準差。