A.投資組合的風險不僅與組合中每個證券的報酬率標準差有關(guān)，而且與各證券之間報酬率的協(xié)方差有關(guān)
B.充分投資組合的風險，只受證券之間協(xié)方差的影響而與各證券本身的方差無關(guān)
C.資本 場線反映了持有不同比例無風險資產(chǎn)與市場組合情況下風險和報酬的權(quán)衡關(guān)系
D.在運用資本資產(chǎn)定價模型時，某資產(chǎn)的β系數(shù)小于零，說明該資產(chǎn)風險小于市場風險
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A.總期望報酬率為9.6％
B.總標準差為18％
C.該組合點位于資本場線上M點的右側(cè)
D.資本 場線的斜率為0.2
A.貝塔系數(shù)度量的是投資組合的系統(tǒng)風險
B.標準差度量的是投資組合的非系統(tǒng)風險
C.投資組合的貝塔系數(shù)等于被組合各證券貝塔系數(shù)的算術(shù)加權(quán)平均值
D.投資組合的標準差等于被組合各證券標準差的算術(shù)加權(quán)平均值
A.兩種證券的投資組合不存在無效集
B.兩種證券的投資組合不存在風險分散效應
C.最小方差組合是全部投資于A證券
D.最高預期報酬率組合是全部投資于B證券
A.X和y期望報酬率的相關(guān)系數(shù)是0
B.X和y期望報酬率的相關(guān)系數(shù)是-1
C.x和y期望報酬率的相關(guān)系數(shù)是1
D.x和y期望報酬率的相關(guān)系數(shù)是0.5
A.標準差用于反映概率分布中各種可能結(jié)果偏離期望值的程度
B.如果方案的期望值相同，標準差越大，風險越大
C.變異系數(shù)越大，方案的風險越大
D.在各方案期望值不同的情況下，應借助于方差衡量方案的風險程度
最新試題
下列關(guān)于永續(xù)年金的說法中，正確的有（）。
遞延年金具有如下特點（）。
投資決策中用來衡量項目風險的，可以是項目的（）。
某優(yōu)先股，前3年不支付股利，計劃從第4年初開始，無限期每年年初支付每股20元現(xiàn)金股利。假設(shè)必要收益率為10％．則該優(yōu)先股的價值為（）元。
下列關(guān)于證券市場線的說法中，正確的有（）。
下列事項中，能夠改變特定企業(yè)非系統(tǒng)風險的是（）。
某企業(yè)于年初存入銀行10000元，期限為5年，假定年利息率為12％，每年復利兩次。已知（F／P，6％，5）=1．3382，（F／P，6％，10）=1．7908，（F／P，12％，5）=1．7623，（F／P，12％，10）=3．1058，則第5年末可以收到的利息為（）元。
判斷A和B方案哪個好？
A證券的預期報酬率為12％，標準差為15％；B證券的預期報酬率為18％，標準差為20％。投資于該兩種證券組合的機會集是一條曲線，有效邊界與機會集重合，以下結(jié)論中正確的有（）。
關(guān)于衡量投資方案風險的下列說法中，正確的是（）。