A.資本 市場線的橫軸是標(biāo)準(zhǔn)差，證券市場線的橫軸是β系數(shù)
B.斜率都是市場平均風(fēng)險收益率
C.資本 市場線只適用于有效資產(chǎn)組合，而證券市場線適用于單項資產(chǎn)和資產(chǎn)組合
D.截距都是無風(fēng)險報酬率
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.投資組合的風(fēng)險不僅與組合中每個證券的報酬率標(biāo)準(zhǔn)差有關(guān)，而且與各證券之間報酬率的協(xié)方差有關(guān)
B.充分投資組合的風(fēng)險，只受證券之間協(xié)方差的影響而與各證券本身的方差無關(guān)
C.資本 場線反映了持有不同比例無風(fēng)險資產(chǎn)與市場組合情況下風(fēng)險和報酬的權(quán)衡關(guān)系
D.在運用資本資產(chǎn)定價模型時，某資產(chǎn)的β系數(shù)小于零，說明該資產(chǎn)風(fēng)險小于市場風(fēng)險
A.總期望報酬率為9.6％
B.總標(biāo)準(zhǔn)差為18％
C.該組合點位于資本場線上M點的右側(cè)
D.資本 場線的斜率為0.2
A.貝塔系數(shù)度量的是投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險
B.標(biāo)準(zhǔn)差度量的是投資組合的非系統(tǒng)風(fēng)險
C.投資組合的貝塔系數(shù)等于被組合各證券貝塔系數(shù)的算術(shù)加權(quán)平均值
D.投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于被組合各證券標(biāo)準(zhǔn)差的算術(shù)加權(quán)平均值
A.兩種證券的投資組合不存在無效集
B.兩種證券的投資組合不存在風(fēng)險分散效應(yīng)
C.最小方差組合是全部投資于A證券
D.最高預(yù)期報酬率組合是全部投資于B證券
A.X和y期望報酬率的相關(guān)系數(shù)是0
B.X和y期望報酬率的相關(guān)系數(shù)是-1
C.x和y期望報酬率的相關(guān)系數(shù)是1
D.x和y期望報酬率的相關(guān)系數(shù)是0.5
最新試題
計算A與B方案的期望報酬率；
計算A與B方案的標(biāo)準(zhǔn)差；
A證券的預(yù)期報酬率為12％，標(biāo)準(zhǔn)差為15％；B證券的預(yù)期報酬率為18％，標(biāo)準(zhǔn)差為20％。投資于該兩種證券組合的機會集是一條曲線，有效邊界與機會集重合，以下結(jié)論中正確的有（）。
關(guān)于證券投資組合理論的以下表述中，正確的是（）。
證券市場組合的期望報酬率是16％，標(biāo)準(zhǔn)差為20％，甲投資人以自有資金100萬元和按6％的無風(fēng)險利率借入的資金40萬元進行證券投資，甲投資人的期望報酬率和標(biāo)準(zhǔn)差是（）。
關(guān)于衡量投資方案風(fēng)險的下列說法中，正確的是（）。
下列關(guān)于永續(xù)年金的說法中，正確的有（）。
市場上有兩種有風(fēng)險證券x和y，下列情況下，兩種證券組成的投資組合風(fēng)險低于二者加權(quán)平均風(fēng)險的有（）。
計算該組合的期望報酬率；
貝塔系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差都能衡量投資組合的風(fēng)險。下列關(guān)于投資組合的貝塔系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差的表述中，正確的有（）。