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問答題假設(shè)A證券的期望報酬率為10％，標準差是12％。B證券的預期報酬率是18％，標準差是20％。假設(shè)等比例投資于兩種證券，即各占50％。如果兩種證券期望報酬率的相關(guān)系數(shù)是0．2，計算組合的標準差。

相關(guān)系數(shù)等于0．2，組合的標準差

1.問答題假設(shè)A證券的期望報酬率為10％，標準差是12％。B證券的預期報酬率是18％，標準差是20％。假設(shè)等比例投資于兩種證券，即各占50％。如果兩種證券期望報酬率的相關(guān)系數(shù)等于1，計算組合的標準差；

2.問答題假設(shè)A證券的期望報酬率為10％，標準差是12％。B證券的預期報酬率是18％，標準差是20％。假設(shè)等比例投資于兩種證券，即各占50％。計算該組合的期望報酬率；

3.問答題 ABC公司有A和B兩個投資機會，假設(shè)未來的經(jīng)濟狀況只有3種：繁榮、正常、衰退，有關(guān)的概率分布和期望報酬率如下表：

【要求】
判斷A和B方案哪個好？

4.問答題 ABC公司有A和B兩個投資機會，假設(shè)未來的經(jīng)濟狀況只有3種：繁榮、正常、衰退，有關(guān)的概率分布和期望報酬率如下表：

【要求】
計算A與B方案的標準差；

A方案的標準差：

5.問答題 ABC公司有A和B兩個投資機會，假設(shè)未來的經(jīng)濟狀況只有3種：繁榮、正常、衰退，有關(guān)的概率分布和期望報酬率如下表：

【要求】
計算A與B方案的期望報酬率；