多項選擇題甲投資人同時買入一支股票的1份看漲期權(quán)和1份看跌期權(quán),執(zhí)行價格均為50元,到期日相同,看漲期權(quán)的價格為5元,看跌期權(quán)的價格為4元。如果不考慮期權(quán)費的時間價值,下列情形中能夠給甲投資人帶來凈收益的有()。

A.到期日股票價格低于41元
B.到期日股票價格介于41元至50元之間
C.到期日股票價格介于50元至59元之間
D.到期日股票價格高于59元


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1.多項選擇題下列因素發(fā)生變動,會導(dǎo)致看漲期權(quán)價值和看跌期權(quán)價值反向變動的有()。

A.股票價格
B.執(zhí)行價格
C.到期時間
D.無風(fēng)險報酬率

3.單項選擇題有一標的資產(chǎn)為股票的歐式看漲期權(quán),標的股票執(zhí)行價格為25元,1年后到期,期權(quán)價格為2元,若到期日股票市價為30元,則下列計算錯誤的是()。

A.空頭期權(quán)到期日價值為-5元
B.多頭期權(quán)到期日價值5元
C.買方期權(quán)凈損益為3元
D.賣方期權(quán)凈損益為-2元

4.單項選擇題下列關(guān)于拋補性看漲期權(quán)的表述中,不正確的是()。

A.拋補性看漲期權(quán)就是股票加空頭看漲期權(quán)組合
B.出售拋補的看漲期權(quán)是機構(gòu)投資者常用的投資策略
C.當(dāng)股價大于執(zhí)行價格,執(zhí)行價格等于購買價格時,拋補性看漲期權(quán)的凈收益為期權(quán)價格
D.當(dāng)股價小于執(zhí)行價格時,拋補性看漲期權(quán)的凈收入為執(zhí)行價格,凈損失為期權(quán)價格

最新試題

假設(shè)目前市場上每份看漲期權(quán)價格2.5元,每份看跌期權(quán)價格6.5元,投資者同時賣出1份看漲期權(quán)和1份看跌期權(quán),計算確保該組合不虧損的股票價格區(qū)間,如果6個月后,標的股票價格實際上漲20%,計算該組合的凈損益。(注:計算股票價格區(qū)間和組合凈損益時,均不考慮期權(quán)價格的貨幣時間價值)

題型:問答題

投資者希望將凈損益限定在有限區(qū)間內(nèi),應(yīng)選擇哪種投資組合?該投資組合應(yīng)該如果構(gòu)建?假設(shè)6個月后該股票價格上漲20%,該投資組合的凈損益是多少?

題型:問答題

投資者預(yù)期未來股價波動較小,應(yīng)該選擇哪種投資組合?該組合應(yīng)該如何構(gòu)建?假設(shè)6個月后股票價格上升5%,該投資組合的凈損益是多少?(注:計算投資組合凈損益時,不考慮期權(quán)價格,股票價格的貨幣時間價值。)

題型:問答題

若丁投資人賣出一份看跌期權(quán),標的股票的到期日市價為45元,其空頭看跌期權(quán)到期日價值為多少,投資凈損益為多少。

題型:問答題

若乙投資人賣出一份看漲期權(quán),標的股票的到期日市價為35元,其空頭看漲期權(quán)到期價值為多少,投資凈損益為多少。

題型:問答題

若丁投資人賣出一份看跌期權(quán),標的股票的到期日市價為35元,其空頭看跌期權(quán)到期日價值為多少,投資凈損益為多少。

題型:問答題

有一標的資產(chǎn)為股票的歐式看漲期權(quán),標的股票執(zhí)行價格為25元,1年后到期,期權(quán)價格為2元,若到期日股票市價為30元,則下列計算錯誤的是()。

題型:單項選擇題

若期權(quán)價格為4元,建立一個套利組合。

題型:問答題

若丙投資人購買一份看跌期權(quán),標的股票的到期日市價為35元,其期權(quán)到期日價值為多少,投資凈損益為多少。

題型:問答題

若乙投資人賣出一份看漲期權(quán),標的股票的到期日市價為45元,其空頭看漲期權(quán)到期價值為多少,投資凈損益為多少。

題型:問答題