A.空頭期權(quán)到期日價值為-5元
B.多頭期權(quán)到期日價值5元
C.買方期權(quán)凈損益為3元
D.賣方期權(quán)凈損益為-2元
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A.拋補(bǔ)性看漲期權(quán)就是股票加空頭看漲期權(quán)組合
B.出售拋補(bǔ)的看漲期權(quán)是機(jī)構(gòu)投資者常用的投資策略
C.當(dāng)股價大于執(zhí)行價格，執(zhí)行價格等于購買價格時，拋補(bǔ)性看漲期權(quán)的凈收益為期權(quán)價格
D.當(dāng)股價小于執(zhí)行價格時，拋補(bǔ)性看漲期權(quán)的凈收入為執(zhí)行價格，凈損失為期權(quán)價格
A.5
B.7
C.9
D.11
A.期權(quán)是基于未來的一種合約
B.期權(quán)的執(zhí)行日期是固定的
C.期權(quán)的執(zhí)行價格是固定的
D.期權(quán)可以是“買權(quán)”也可以是“賣權(quán)”
A.6.89
B.13.11
C.14
D.6
A.股票市價越高，期權(quán)的內(nèi)在價值越大
B.期權(quán)到期期限越長，期權(quán)的內(nèi)在價值越大
C.股價波動率越大，期權(quán)的內(nèi)在價值越大
D.期權(quán)執(zhí)行價格越高，期權(quán)的內(nèi)在價值越大
最新試題
投資者希望將凈損益限定在有限區(qū)間內(nèi)，應(yīng)選擇哪種投資組合？該投資組合應(yīng)該如何構(gòu)建？假設(shè)6個月后該股票價格下降20％，該投資組合的凈損益是多少？（注：計算投資組合凈損益時，不考慮期權(quán)價格，股票價格的貨幣時間價值。）
假設(shè)看跌期權(quán)的執(zhí)行價格與股票購入價格相等，則下列關(guān)于保護(hù)性看跌期權(quán)的表述中，不正確的有（）。
若丁投資人賣出一份看跌期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價為35元，其空頭看跌期權(quán)到期日價值為多少，投資凈損益為多少。
計算利用復(fù)制原理所建組合中股票的數(shù)量為多少？
有一標(biāo)的資產(chǎn)為股票的歐式看漲期權(quán)，標(biāo)的股票執(zhí)行價格為25元，1年后到期，期權(quán)價格為2元，若到期日股票市價為30元，則下列計算錯誤的是（）。
下列因素發(fā)生變動，會導(dǎo)致看漲期權(quán)價值和看跌期權(quán)價值反向變動的有（）。
若到期日ABC公司的股票市價是每股15元，計算賣出期權(quán)的凈損益；
某股票現(xiàn)在的市價為10元，有1股以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為10．7元，到期時間是6個月。6個月以后股價有兩種可能：上升25％，或者下降20％。無風(fēng)險報酬率為6％，則根據(jù)復(fù)制組合原理，該期權(quán)價值是（）元。
期權(quán)的價值為多少？
若甲投資人購買一份看漲期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價為35元，其期權(quán)到期價值為多少，投資凈損益為多少。