多項選擇題下列因素發(fā)生變動,會導(dǎo)致看漲期權(quán)價值和看跌期權(quán)價值反向變動的有()。

A.股票價格
B.執(zhí)行價格
C.到期時間
D.無風(fēng)險報酬率


你可能感興趣的試題

2.單項選擇題有一標(biāo)的資產(chǎn)為股票的歐式看漲期權(quán),標(biāo)的股票執(zhí)行價格為25元,1年后到期,期權(quán)價格為2元,若到期日股票市價為30元,則下列計算錯誤的是()。

A.空頭期權(quán)到期日價值為-5元
B.多頭期權(quán)到期日價值5元
C.買方期權(quán)凈損益為3元
D.賣方期權(quán)凈損益為-2元

3.單項選擇題下列關(guān)于拋補(bǔ)性看漲期權(quán)的表述中,不正確的是()。

A.拋補(bǔ)性看漲期權(quán)就是股票加空頭看漲期權(quán)組合
B.出售拋補(bǔ)的看漲期權(quán)是機(jī)構(gòu)投資者常用的投資策略
C.當(dāng)股價大于執(zhí)行價格,執(zhí)行價格等于購買價格時,拋補(bǔ)性看漲期權(quán)的凈收益為期權(quán)價格
D.當(dāng)股價小于執(zhí)行價格時,拋補(bǔ)性看漲期權(quán)的凈收入為執(zhí)行價格,凈損失為期權(quán)價格

5.單項選擇題下列對于期權(quán)概念的理解,表述不正確的是()。

A.期權(quán)是基于未來的一種合約
B.期權(quán)的執(zhí)行日期是固定的
C.期權(quán)的執(zhí)行價格是固定的
D.期權(quán)可以是“買權(quán)”也可以是“賣權(quán)”

最新試題

下列因素發(fā)生變動,會導(dǎo)致看漲期權(quán)價值和看跌期權(quán)價值反向變動的有()。

題型:多項選擇題

期權(quán)的價值為多少?

題型:問答題

若丁投資人賣出一份看跌期權(quán),標(biāo)的股票的到期日市價為35元,其空頭看跌期權(quán)到期日價值為多少,投資凈損益為多少。

題型:問答題

投資者預(yù)期未來股價波動較小,應(yīng)該選擇哪種投資組合?該組合應(yīng)該如何構(gòu)建?假設(shè)6個月后股票價格上升5%,該投資組合的凈損益是多少?(注:計算投資組合凈損益時,不考慮期權(quán)價格,股票價格的貨幣時間價值。)

題型:問答題

計算利用復(fù)制原理所建組合中股票的數(shù)量為多少?

題型:問答題

若期權(quán)價格為3元,建立一個套利組合。

題型:問答題

根據(jù)上一題,某投資者采用保護(hù)性看跌期權(quán)投資策略,計算到期時股票價格為多少時投資者能獲得2元的凈收益;

題型:問答題

下列關(guān)于對敲的表述中,正確的有()。

題型:多項選擇題

投資者預(yù)期未來股價大幅度波動,應(yīng)該選擇哪種投資組合?該組合應(yīng)該如果構(gòu)建?假設(shè)6個月后股票價格下跌50%,該投資組合的凈損益是多少?(注:計算投資組合凈損益時,不考慮期權(quán)價格,股票價格的貨幣時間價值。)

題型:問答題

若乙投資人賣出一份看漲期權(quán),標(biāo)的股票的到期日市價為35元,其空頭看漲期權(quán)到期價值為多少,投資凈損益為多少。

題型:問答題