A.風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)減少
B.發(fā)行人違約損失率的降低
C.發(fā)行人違約的可能性增加
D.減少預(yù)期損失
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A.A
B.AAA
C.AA
D.B
A.以delta-gamma方法計(jì)算投資組合風(fēng)險(xiǎn)
B.更新單獨(dú)風(fēng)險(xiǎn)因子模型
C.生成VaR風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告
D.更新因子相互關(guān)聯(lián)關(guān)系
A.賣空與所需橙子的數(shù)量一致的期貨合約，其到期日選擇最接近橙子最終的收獲期
B.買入與所需橙子的數(shù)量一致的期貨合約，其到期日選擇最接近橙子最終的收獲期
C.買入與所需橙子的數(shù)量一致的期貨合約，其到期日選擇最遠(yuǎn)離橙子最終的收獲期
D.通過(guò)壁壘互換談判一個(gè)信貸額度
A.類似股權(quán)期貨頭寸，總回報(bào)接收方并沒(méi)有得到支付的股息
B.總回報(bào)接收方需要承擔(dān)建立一個(gè)股權(quán)頭寸交易時(shí)的成本
C.和正規(guī)的技資組合再平衡策略類似，總回報(bào)接收方需要修改交易頭寸的大小
D.總回報(bào)接收方?jīng)]有任何投票權(quán)
A.利率期限結(jié)構(gòu)的意外變化
B.日元兌美元貶值
C.由于新油田的發(fā)現(xiàn)，石油價(jià)格的變化
D.利率較高導(dǎo)致的商業(yè)抵押貸款的違約率增加
最新試題
以下四個(gè)關(guān)于資本比率的陳述中哪一個(gè)不是巴塞爾II框架下的要求（）
一家大型金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)和負(fù)債經(jīng)理認(rèn)識(shí)到，零售產(chǎn)品（）包括內(nèi)嵌期權(quán)，這些期權(quán)的執(zhí)行往往是非理性的，而批發(fā)產(chǎn)品（）包括對(duì)提前還貸進(jìn)行處罰的條款，或包括以完全不同于普通零售產(chǎn)品的條款來(lái)約定批發(fā)合同的終止權(quán)。
以下四個(gè)選項(xiàng)中哪一個(gè)正確說(shuō)明了債券和貸款之間的核心區(qū)別？（）
以下哪一個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是用來(lái)評(píng)估銀行的收益敏感性（）
以下四個(gè)有關(guān)商品交易的描述，哪一個(gè)是正確的？（）
為了估計(jì)一個(gè)高波動(dòng)率的能源股所需的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整回報(bào)率，風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理手機(jī)了下面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為5%-Beta系數(shù)為2.5%-市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)為8%利用資本資產(chǎn)定價(jià)模型，要求回報(bào)率等于（）
為什么監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所有的銀行活動(dòng)采用公式化的資本計(jì)算？通過(guò)實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化的計(jì)算，監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以（）
以下關(guān)于布萊克-斯科爾斯模型四個(gè)變量哪一個(gè)不是在任意時(shí)間點(diǎn)己知的（）
為了幫助客戶對(duì)沖外匯風(fēng)險(xiǎn)，一個(gè)地區(qū)性小銀行尋求進(jìn)入一個(gè)對(duì)沖外匯交易。它無(wú)法進(jìn)入規(guī)模龐大、流動(dòng)性強(qiáng)、主要開放給大銀行的銀行間市場(chǎng)。以下交易所中的哪一個(gè)不能提供小銀行交易外匯期貨合約機(jī)會(huì)（）
資產(chǎn)敏感銀行的累積缺口為（），并且利率（）時(shí)受益。