單項選擇題若衡量期間是30天，在95%的置信水平下，銀行交易部位的未預期的最大可能損失是5000萬人民幣。那么，超過95%的置信水平時，銀行應該透過下列哪種方式來檢驗銀行面臨的風險？（）

A.返回檢驗
B.敏感度測試
C.壓力測試
D.情景測試


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3.單項選擇題銀行在計算VaR時需要知道當前持有資產(chǎn)的市場價值，原因在：（）。

A.于當前市場價值代表了當前資產(chǎn)的市場風險
B.銀行僅僅需要計算產(chǎn)生利潤的資產(chǎn)的市場風險
C.因為銀行必須計算由于市場價格變化導致的市場價值變化
D.因為銀行在測算VaR時必須考慮違約因素

4.單項選擇題風險報告書應該由獨立于銀行交易部門的其它銀行單位，按照：（）。

A.每日來進行
B.每分鐘來進行
C.每月來進行
D.每秒來進行

5.單項選擇題購買期貨合約的盯市動作，應該按照：（）。

A.每日來進行
B.每分鐘來進行
C.每月來進行
D.每秒來進行