A.X期權(quán)的價格增幅大于Y期權(quán)的價格增幅
B.X期權(quán)的價格增幅小于Y期權(quán)的價格增幅
C.X期權(quán)的價格增幅等于Y期權(quán)的價格增長
D.無法判斷
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A.20
B.18
C.2
D.1
A.20000
B.18000
C.1760
D.500
A.20000
B.50000
C.12000
D.5000
A.3
B.2
C.1
D.-2
A.32
B.30
C.28
D.2
最新試題
青木公司股票當(dāng)天的開盤價為50元，投資者花3元買入行權(quán)價為50元、一個月后到期的認(rèn)沽期權(quán)，并以2.9元賣出行權(quán)價為50元、一個月到期的認(rèn)購期權(quán)，這一組合的最大收益為（）
對于行權(quán)價較低的認(rèn)購期權(quán)CL，行權(quán)價較高的認(rèn)購期權(quán)CH，如何構(gòu)建熊市認(rèn)購價差策略？（）
投資者認(rèn)為某股票將處于緩慢升勢，升幅不大，其可以采用的策略是（）
關(guān)于波動率下列說法正確的是（）
以1元賣出行權(quán)價為30元的6個月期股票認(rèn)購期權(quán)，不考慮交易成本，到期日其盈虧平衡點是（）元。
下列關(guān)于上證50ETF期權(quán)合約的說法正確的是（）
當(dāng)客戶因保證金余額不足觸發(fā)即時平倉線、交易所盤后平倉線、公司盤后平倉線時，客戶需要在規(guī)定時間內(nèi)通過追加保證金或自行減倉將實時風(fēng)險值降低至（）以下。
如何構(gòu)建蝶式策略？
如何計算跨式策略的成本、到期日損益、盈虧平衡點？
青木公司的股票價格是80元，投資者希望在未來長期持有一定數(shù)量的青木公司的股票，并且能夠在低風(fēng)險的水平下獲取一定收益。當(dāng)日，以80元/股的價格購買1000股青木公司股票，然后以6.5元/股的價格買入一張一年后到期、行權(quán)價為80元、合約單位為1000的認(rèn)沽期權(quán)，再以5.5元/股的價格出售一張一年后到期、行權(quán)價為85元、合約單位為1000的認(rèn)購期權(quán)。若未來股價下跌，投資者承擔(dān)的最大損失是（）