A.最低資本規(guī)定、監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查、市場(chǎng)紀(jì)律是巴塞爾協(xié)議I 的"三大支柱"
B.將監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大到信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)
C.對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)提出了兩種基本方法：標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)法
D.提高了資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，并引入了杠桿率作為風(fēng)險(xiǎn)資本的補(bǔ)充
E.在資本框架中加入逆周期機(jī)制，并建立流動(dòng)性標(biāo)準(zhǔn)
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A.巴塞爾協(xié)議l、lI、llI的核心始終圍繞資本充足率監(jiān)管
B.巴塞爾協(xié)議l的總資本與加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)之比要求為8%，核心資本*部分至少為4%
C.銀行資本充足率＝資本／加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，資本包括核心資本和附屬資本
D.巴塞爾協(xié)議II的核心一級(jí)資本充足率要求至少達(dá)到6%
E.巴塞爾協(xié)議I的《資本協(xié)議市場(chǎng)補(bǔ)充規(guī)定》中，在計(jì)算資本比率時(shí)，納入了12.5倍的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本和12.5倍的操作風(fēng)險(xiǎn)資本
A.由上述兩個(gè)資產(chǎn)構(gòu)成的整個(gè)組合的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaR=13
B.由上述兩個(gè)資產(chǎn)構(gòu)成的整個(gè)組合的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaR既有可能大于13，也有可能小于13
C.由上述兩個(gè)資產(chǎn)構(gòu)成的整個(gè)組合的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaR最大不超過13，即VaR≤13
D.如果資產(chǎn)1和資產(chǎn)2之間為正相關(guān)關(guān)系，那整個(gè)組合的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaR〉13
E.如果資產(chǎn)1和資產(chǎn)2完全不相關(guān)，即相關(guān)系數(shù)等于0，那整個(gè)組合的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaR=0
A.清晰的提供了主體所承受的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的整體暴露規(guī)模，方便與外界溝通其風(fēng)險(xiǎn)
B.便于管理人員計(jì)提監(jiān)管資本和經(jīng)濟(jì)資本，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)限額和止損限額的設(shè)定，包括資本的配置
C.用于管理人員對(duì)不同業(yè)務(wù)部門或業(yè)務(wù)單元的風(fēng)險(xiǎn)績(jī)效考核與評(píng)估
D.可操作性強(qiáng)，充分滿足了監(jiān)管部門的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管需求，包括進(jìn)行縱向、橫向的風(fēng)險(xiǎn)比較
E.適合于任何金融風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量，包括市場(chǎng)處于極端價(jià)格波動(dòng)的情形，如市場(chǎng)崩潰、金融危機(jī)等，VaR也能作出準(zhǔn)確度量
A.屬于機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)，具有雙向波動(dòng)性，風(fēng)險(xiǎn)在左側(cè)
B.屬于純粹風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)在右側(cè)，越往右側(cè)損失越大
C.市場(chǎng)信息獲取較為便利，數(shù)據(jù)可得性強(qiáng)，容易對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化
D.市場(chǎng)因子的收益率分布呈現(xiàn)中間厚兩邊薄的"尖峰"形態(tài)，因此常用正態(tài)分布刻畫其分布規(guī)律
E.具有肥尾效應(yīng)，尾部事件的實(shí)際發(fā)生概率往往高于正態(tài)分布假定下的發(fā)生概率
A.不是所有的風(fēng)險(xiǎn)都可以規(guī)避的
B.一味規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，并不是明智之舉，因?yàn)榭赡軙?huì)錯(cuò)失很多機(jī)遇
C.風(fēng)險(xiǎn)管理人員可以根據(jù)管理的需要來規(guī)避所有的風(fēng)險(xiǎn)
D.規(guī)避某種風(fēng)險(xiǎn)的過程中，可能會(huì)產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)
E.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避，即消除風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的條件，使其發(fā)生概率降低為零
最新試題
下面哪兩個(gè)金融資產(chǎn)收益率之間的相關(guān)性最強(qiáng)？（）
以下可用于幫助確定可能性準(zhǔn)則的描述是（）
成立一家自保公司屬于哪一類風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)手段？（）
風(fēng)險(xiǎn)分離效果的好壞跟以下哪一項(xiàng)內(nèi)容無關(guān)？（）
用期貨等衍生金融工具進(jìn)行套期保值屬于哪一類風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)手段？（）
有兩項(xiàng)金融資產(chǎn)，它們的預(yù)期收益率均為5%，其中資產(chǎn)1的收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為15%，資產(chǎn)2的收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為20%，那么下面表述錯(cuò)誤的是（）
一項(xiàng)金融資產(chǎn)的整體收益率用什么來刻畫？（）
根據(jù)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織（ISO）關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的定義，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估不包括以下哪一項(xiàng)？（）
下面有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制，表述正確的是（）
在所有的評(píng)估技術(shù)中，頭腦風(fēng)暴法一般用于（）