單項(xiàng)選擇題A銀行估計(jì)其投資組合的月波動率為5%,投資組合的年波動率最接近以下哪一項(xiàng)()

A.8%
B.17%
C.30%
D.35%


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2.單項(xiàng)選擇題以下關(guān)于布萊克-斯科爾斯模型四個變量哪一個不是在任意時間點(diǎn)己知的()

A.匯率的基本信息
B.相關(guān)利率
C.未來的匯率波動率
D.到期日的時間

3.單項(xiàng)選擇題當(dāng)收益率曲線是向上傾斜時,債券的收益率與到期日之間的關(guān)系是什么()

A.到期日越長,其收益率越低
B.到期日越長,其收益率越高
C.到期日越短,其收益率越高
D.兩者之間沒有關(guān)系

4.單項(xiàng)選擇題銀行客戶傳統(tǒng)上與銀行交易商品期貨實(shí)現(xiàn)以下哪個目標(biāo)()

A.為商品市場提供流動性
B.為管理利率風(fēng)險(xiǎn)
C.要產(chǎn)生交易收入
D.為規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

5.單項(xiàng)選擇題以下哪一個在銀行資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)有最大的內(nèi)生流動性風(fēng)險(xiǎn)()

A.一個3年的次級按揭貸款
B.一個2年期美國國債
C.一個10年期美國國債
D.一個為期1周的AAA評級公司的企業(yè)貸款

最新試題

為了量化信用組合和子組合的總體平均損失,信用投資組合經(jīng)理應(yīng)使用以下哪種數(shù)據(jù)()

題型:單項(xiàng)選擇題

資產(chǎn)敏感銀行的累積缺口為(),并且利率()時受益。

題型:單項(xiàng)選擇題

為什么監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)對所有的銀行活動采用公式化的資本計(jì)算?通過實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化的計(jì)算,監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以()

題型:單項(xiàng)選擇題

張三管理一個包含所有投資級別債券的投資組合。添加以下哪一個級別的債券將最大限度地減少其投資組合的信用風(fēng)險(xiǎn)?信用評級為()的債券。

題型:單項(xiàng)選擇題

A銀行有400萬美元現(xiàn)金和明天即將到期的500萬美元貸款,該貸款的預(yù)期違約率為1%,貸款到期所得款項(xiàng)將存放在銀行的隔夜市場。銀行因購買債券尚欠900萬美元沒有支付,需要在兩天內(nèi)付清:在三天內(nèi)需要支付800萬美元的商業(yè)票據(jù),這些票據(jù)不會更新續(xù)期。在第2天,100萬美元貸款將以預(yù)計(jì)違約率1%收回,在第3天,200萬美元貸款將以預(yù)計(jì)違約率2%收回。銀行需要得到多少額外的資金,以避免在接下來的3天內(nèi)不會出現(xiàn)流動性問題?()

題型:單項(xiàng)選擇題

為了幫助客戶對沖外匯風(fēng)險(xiǎn),一個地區(qū)性小銀行尋求進(jìn)入一個對沖外匯交易。它無法進(jìn)入規(guī)模龐大、流動性強(qiáng)、主要開放給大銀行的銀行間市場。以下交易所中的哪一個不能提供小銀行交易外匯期貨合約機(jī)會()

題型:單項(xiàng)選擇題

當(dāng)收益率曲線是向上傾斜時,債券的收益率與到期日之間的關(guān)系是什么()

題型:單項(xiàng)選擇題

如果貸款價(jià)值比(LTV)是75%,估值折扣是多少()

題型:單項(xiàng)選擇題

以下四個對基本凈利息收入模型的陳述哪一個是錯誤的()

題型:單項(xiàng)選擇題

信用分析師要確定其銀行是否承擔(dān)了過多的信用風(fēng)險(xiǎn)。以下四個戰(zhàn)略中的哪一個通常會提供最便捷的方法來量化銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露?()

題型:單項(xiàng)選擇題