A.當(dāng)收益率曲線向上傾斜時(shí),比向下傾斜時(shí)有更多的信用風(fēng)險(xiǎn)
B.當(dāng)收益率曲線向下傾斜時(shí),比向上傾斜時(shí)有更多的信用風(fēng)險(xiǎn)
C.當(dāng)利率下降時(shí),信用風(fēng)險(xiǎn)增加
D.如果有金融機(jī)構(gòu)作為中介,則不存在信用風(fēng)險(xiǎn)
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A.0.00
B.2.66
C.2.06
D.1.06
A.OIS利率低于相應(yīng)的LIBOR
B.OIS利率高于相應(yīng)的LIBOR
C.OIS利率有時(shí)比LIBOR更高,有時(shí)更低
D.OIS利率相當(dāng)于一天的LIBOR
A.將一種貨幣投資換成另一種貨幣投資
B.將一種貨幣借款換成另一種貨幣借款
C.利用兩國稅率不同的情況
D.上述全部
A.假設(shè)浮動(dòng)支付等于遠(yuǎn)期LIBOR,并以無風(fēng)險(xiǎn)利率貼現(xiàn)凈現(xiàn)金流
B.假設(shè)浮動(dòng)支付等于遠(yuǎn)期OIS利率,并以無風(fēng)險(xiǎn)利率貼現(xiàn)凈現(xiàn)金流
C.假設(shè)浮動(dòng)支付等于遠(yuǎn)期LIBOR,并按互換利率貼現(xiàn)凈現(xiàn)金流
D.假設(shè)浮動(dòng)支付等于遠(yuǎn)期OIS利率,并按互換利率貼現(xiàn)凈現(xiàn)金流
最新試題
當(dāng)購買六個(gè)月期權(quán)時(shí),價(jià)格必須全額支付,無法通過保證金購買。
以下哪一項(xiàng)對LEAPS(長期權(quán)益預(yù)期證券)的描述是正確的?()
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為1美元,給出套利方案和結(jié)果。
一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。
以下哪一項(xiàng)是不分紅股票的看跌-看漲平價(jià)公式?()
一家公司進(jìn)行利率互換,支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時(shí),對公司而言互換的價(jià)值增加了。
以下哪一項(xiàng)是對期權(quán)系列的一個(gè)例子?()
互換在交易所市場中的交易多于場外市場的交易。
實(shí)值的美式期權(quán)的價(jià)值總是大于或等于其內(nèi)涵價(jià)值。
以下哪一項(xiàng)是對期權(quán)種類的示例?()