個股期權個股期權從業(yè)人員考試（三級）章節(jié)練習(2020.02.09)

來源：考試資料網(wǎng)

1 某股票現(xiàn)在價格為50元，其對應行權價為48元的認購期權合約價格為4元，假設該股票短時間內(nèi)的Delta為0.6.則該期權此時的杠桿倍數(shù)為（）。

2 某股票認沽期權行權價為24元，結算價為3元，合約標的收盤價為20元，合約單位為1000，則該認沽期權義務倉持倉維持保證金為（）。

3 賣出認購股票期權開倉風險可采用以下哪種方式對沖（）。

4 對于現(xiàn)價為11元的某一標的證券，其行權價格為10元、1個月到期的認購期權權利金價格為1.5元，則賣出開倉該認購期權合約到期日的盈虧平衡點為（），若標的證券價格為10.5元，那么該認購期權持有到期的利潤為（）。

5 對于行權價較低的認沽期權PL，行權價較高的認沽期權PH，如何構建牛市認沽價差策略（）。

6 投資者賣出了認沽期權，那么為了對沖股價下跌帶來的合約風險，可采取的策略是（）。

7 對于領口策略，下列說法錯誤的是（）。

8 計算維持保證金不需要用到的數(shù)據(jù)是（）。

9 認沽期權賣出開倉的到期日盈虧平衡點的計算方法為（）。

10 以下哪一個正確描述了gamma（）。