A、賣出股票
B、買入相同期限、相同標的、不同行權(quán)價的認沽期權(quán)
C、買入股票
D、買入相同行權(quán)價、相同標的、不同期限的認沽期權(quán)
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A、Gamma
B、Theta
C、Rho
D、Vega
A、期權(quán)權(quán)利方開倉時需繳納初始保證金
B、備兌開倉時可用部分合約標的充當保證金
C、備兌開倉只能使用現(xiàn)金作為初始保證金
D、投資者賣出期權(quán)開倉時收取的保證金為初始保證金
A、行權(quán)，9元賣出股票
B、被行權(quán)，9元買進股票
C、被行權(quán)，8.8元買進股票
D、行權(quán)，8.8元買進股票
A、大漲
B、不跌
C、大跌
D、以上均有可能
A、買入認購期權(quán)
B、賣出認購期權(quán)
C、買入認沽期權(quán)
D、賣出認沽期權(quán)
最新試題
以下屬于領(lǐng)口策略的是（）。
某投資者持有的投資組合Gamma大于0，則在極短時間內(nèi)，若標的價格升高，則該投資者的Delta值（）。
股票認購期權(quán)初始保證金的公式為：認購期權(quán)義務(wù)倉開倉初始保證金＝{前結(jié)算價+Max（x×合約標的前收盤價-認購期權(quán)虛值，10%×合約標的前收盤價）}*合約單位；公式中百分比x的值為（）。
賣出認購期權(quán)開倉后，可通過以下哪種手段進行風險對沖（）。
以下關(guān)于跨式策略和勒式策略的說法哪個是正確的？（）
以3元賣出1張行權(quán)價為40元的股票認購期權(quán)，兩個月期權(quán)到期后股票的收盤價為41元，不考慮交易成本，則其贏利為（）元。
賣出認沽股票期權(quán)開倉風險可采用以下哪種方式對沖？（）
行權(quán)價為50元的認購期權(quán)，權(quán)利金為3元，到期時標的證券價格為52元，請計算賣出該認購期權(quán)的到期收益以及盈虧平衡點（）。
假設(shè)期權(quán)標的ETF前收盤價為2元，合約單位為10000，行權(quán)價為1.8元的認購期權(quán)的權(quán)利金前結(jié)算價價為0.25元，則每張期權(quán)合約的初始保證金應為（）元。
假設(shè)標的股票價格為10元，以下哪個期權(quán)Gamma值最高？（）