期貨從業(yè)金融衍生品業(yè)務(wù)風險管理單項選擇題每日一練(2019.01.11)

來源：考試資料網(wǎng)

1 在險價值風險度量時，資產(chǎn)組合價值變化△II的概率密度函數(shù)曲線呈（）。

2 假如合約到期時銅期貨價格上漲到70000元／噸，那么金融機構(gòu)虧損約（）億元。

3 金融機構(gòu)風險度量工作的主要內(nèi)容和關(guān)鍵點不包括（）。

4 當利率上升或下降時，久期和P之間形成一定的對沖，可以降低產(chǎn)品價值對利率的敏感性。（）

5 上題中的對沖方案也存在不足之處，則下列方案中最可行的是（）。