期貨從業(yè)金融衍生品業(yè)務(wù)風險管理單項選擇題每日一練(2019.01.18)

來源：考試資料網(wǎng)

1 在險價值風險度量時，資產(chǎn)組合價值變化△Ⅱ的概率密度函數(shù)曲線呈（）。

2 假如合約到期時銅期貨價格上漲到70000元／噸，那么金融機構(gòu)虧損約（）億元。

3 95%置信水平所對應(yīng)的VaR大于99%置信水平所對應(yīng)的VaR。（）

4 在險價值風險度量時，資產(chǎn)組合價值變化△II的概率密度函數(shù)曲線呈（）。

5 當金融機構(gòu)面臨的風險在某些極端情況下使得其難以找到滿意的解決方案時，需要進行情景分析。（）