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注冊(cè)會(huì)計(jì)師期權(quán)價(jià)值評(píng)估單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.01.20)
來源:考試資料網(wǎng)
1
有一標(biāo)的資產(chǎn)為股票的歐式看漲期權(quán),標(biāo)的股票執(zhí)行價(jià)格為25元,1年后到期,期權(quán)價(jià)格為2元,若到期日股票市價(jià)為30元,則下列計(jì)算錯(cuò)誤的是()。
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2
某股票現(xiàn)在的市價(jià)為10元,有1股以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán),執(zhí)行價(jià)格為10.7元,到期時(shí)間是6個(gè)月。6個(gè)月以后股價(jià)有兩種可能:上升25%,或者下降20%。無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為6%,則根據(jù)復(fù)制組合原理,該期權(quán)價(jià)值是()元。
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3
在其他條件不變的情況下,下列關(guān)于股票的歐式看漲期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的說法中,正確的是()。
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4
同時(shí)售出甲股票的1股看漲期權(quán)和1股看跌期權(quán),執(zhí)行價(jià)格均為50元,到期日相同,看漲期權(quán)的價(jià)格為5元,看跌期權(quán)的價(jià)格為4元。如果到期日的股票價(jià)格為48元,該投資組合的凈收益是()元。
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5
下列關(guān)于拋補(bǔ)性看漲期權(quán)的表述中,不正確的是()。
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