注冊會計師期權(quán)價值評估單項選擇題每日一練(2019.01.19)

來源：考試資料網(wǎng)

1 某股票的現(xiàn)行價格為20元，以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價格均為24．96。都在6個月后到期。年無風(fēng)險利率為8％，如果看漲期權(quán)的價格為10元，看跌期權(quán)的價格為（）元。

2 有一標(biāo)的資產(chǎn)為股票的歐式看漲期權(quán)，標(biāo)的股票執(zhí)行價格為25元，1年后到期，期權(quán)價格為2元，若到期日股票市價為30元，則下列計算錯誤的是（）。

3 同時售出甲股票的1股看漲期權(quán)和1股看跌期權(quán)，執(zhí)行價格均為50元，到期日相同，看漲期權(quán)的價格為5元，看跌期權(quán)的價格為4元。如果到期日的股票價格為48元，該投資組合的凈收益是（）元。

4 下列關(guān)于拋補性看漲期權(quán)的表述中，不正確的是（）。

5 下列對于期權(quán)概念的理解，表述不正確的是（）。