期貨從業(yè)衍生品定價單項選擇題每日一練(2019.04.23)

來源：考試資料網(wǎng)

1 若采用3個月后到期的滬深300股指期貨合約進行期現(xiàn)套利，期現(xiàn)套利的成本為20個指數(shù)點，則該合約的無套利區(qū)間為（）。

2 本題中該國債的遠期價格是（）元。

3 對于消費類資產(chǎn)的商品遠期或期貨，期貨定價公式一般滿足（）。

4 根據(jù)表2—2，若投資者已賣出10份看漲期權(quán)A，現(xiàn)擔心價格變動風險，采用標的資產(chǎn)s和同樣標的看漲期權(quán)B來對沖風險，使得組合Delta和Gamma均為中性，則相關操作為（）。
表2—2資產(chǎn)信息表

5 當前股價為l5元，一年后股價為20元或l0元，無風險利率為6％，計算剩余期限為1年的看跌期權(quán)的價格所用的風險中性概率為（）