期貨從業(yè)衍生品定價單項選擇題每日一練(2019.07.27)

來源：考試資料網(wǎng)

1 計算互換中英鎊的固定利率（）。

2 1個月后到期的滬深300股指期貨理論價格是（）點。

3 （）定義為期權(quán)價格的變化與利率變化之間的比率，用來度量期權(quán)價格對利率變動的敏感性，計量利率變動的風(fēng)險。

4 若采用3個月后到期的滬深300股指期貨合約進(jìn)行期現(xiàn)套利，期現(xiàn)套利的成本為20個指數(shù)點，則該合約的無套利區(qū)間為（）。

5 關(guān)于期權(quán)的希臘字母，下列說法錯誤的是（）。