期貨從業(yè)衍生品定價單項選擇題每日一練(2019.07.30)

來源：考試資料網(wǎng)

1 對于消費類資產(chǎn)的商品遠期或期貨，期貨定價公式一般滿足（）。

2 當前股票的指數(shù)為2000點，3個月到期看漲的歐式股指期權的執(zhí)行價為2200點（每點50元），年波動率為30％，年無風險利率為6％。預期3個月內發(fā)生分紅的成分股信息如表2—3所示。
表2—3預期3個月內發(fā)生分紅的成分股信息

該歐式期權的價值為（）元。

3 若國債期貨市場價格低于其理論的價格，不考慮交易成本，宜選擇的套利策略是（）。

4 如果3個月后到期的黃金期貨的價格為（）元，則可采取“以無風險利率4％借入資金，購買現(xiàn)貨和支付存儲成本，同時賣出期貨合約”的套利策略。

5 在持有成本理論模型假設下，若F表示期貨價格，S表示現(xiàn)貨價格，W表示持有成本，R表示持有收益，那么期貨價格可表示為（）。

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