期貨從業(yè)衍生品定價單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.07.31)

當(dāng)前股票的指數(shù)為2000點(diǎn)，3個月到期看漲的歐式股指期權(quán)的執(zhí)行價為2200點(diǎn)（每點(diǎn)50元），年波動率為30％，年無風(fēng)險利率為6％。預(yù)期3個月內(nèi)發(fā)生分紅的成分股信息如表2—3所示。
表2—3預(yù)期3個月內(nèi)發(fā)生分紅的成分股信息

該歐式期權(quán)的價值為（）元。