問答題K公司目前的股票價(jià)格為60美元,此時(shí)執(zhí)行價(jià)格為55美元、6個(gè)月后到期的K公司股票的歐式看漲期權(quán)的市場價(jià)格為7.13美元,具有相同標(biāo)的的股票、執(zhí)行價(jià)格和到期日的歐式看跌期權(quán)的市場價(jià)格為1.04美元。假設(shè)此時(shí)市場完全、完善并且不存在套利機(jī)會。請問市場中隱含的無風(fēng)險(xiǎn)利率是多少?
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在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下,基差變強(qiáng)對空頭套期保值有利。
題型:判斷題
以下哪一項(xiàng)對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的?()
題型:單項(xiàng)選擇題
已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。
題型:判斷題
實(shí)值的美式期權(quán)的價(jià)值總是大于或等于其內(nèi)涵價(jià)值。
題型:判斷題
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為1美元,給出套利方案和結(jié)果。
題型:問答題
以下哪一項(xiàng)是對期權(quán)種類的示例?()
題型:單項(xiàng)選擇題
遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對稱型的。
題型:判斷題
浮動換固定貨幣互換就相當(dāng)于,固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。
題型:判斷題
當(dāng)購買六個(gè)月期權(quán)時(shí),價(jià)格必須全額支付,無法通過保證金購買。
題型:判斷題
對于CBOE交易的股票期權(quán),都沒有保證金的要求。
題型:判斷題