A.標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格大于期權(quán)的執(zhí)行價格
B.標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格小于期權(quán)的執(zhí)行價格
C.標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格等于期權(quán)的執(zhí)行價格
D.與標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格、期權(quán)的執(zhí)行價格無關(guān)
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A.增大
B.變小
C.不變
D.無法確定
A.買入FRA協(xié)議
B.賣出FRA協(xié)議
C.同時買入與賣出FRA協(xié)議
D.以上都可以
A.美式期權(quán)
B.歐式期權(quán)
C.看漲期權(quán)
D.看跌期權(quán)
A.大
B.小
C.保持不變
D.無法確定
A.標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格大于期權(quán)的執(zhí)行價格
B.標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格小于期權(quán)的執(zhí)行價格
C.標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格等于期權(quán)的執(zhí)行價格
D.與標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格、期權(quán)的執(zhí)行價格無關(guān)
最新試題
通過對每個交易員、交易單位和整個機(jī)構(gòu)設(shè)置VaR限額，可以使其確切地明了所進(jìn)行的金融交易有多大風(fēng)險，有效防止過度投機(jī)行為的出現(xiàn)。（）
在兩種資產(chǎn)之間進(jìn)行套利交易的前提條件是：兩種資產(chǎn)的價格差或比率存在一個合理的區(qū)間，并且一旦兩個價格的運(yùn)動偏離這個區(qū)間。（）
Alpha策略依賴于投資者的股票（組合）選擇能力，該能力不是體現(xiàn)在對股票（組合）或大盤的趨勢判斷，而是研究其相對于基準(zhǔn)指數(shù)的投資價值。（）
熊市套利者認(rèn)為，近期合約的跌幅將大于遠(yuǎn)期合約。（）
對價差合理的判斷正確與否以及價差是否沿著設(shè)想的軌道運(yùn)行，就決定了套利存在潛在的風(fēng)險。（）
從理論上講，組合技術(shù)主導(dǎo)思想是用數(shù)個原有金融衍生工具來合成理想的對沖頭寸。（）
套期保值比率是指為達(dá)到理想的保值效果，套期保值者在建立交易頭寸時所確定的期貨合約的總值與所保值的現(xiàn)貨合同總價值之間的比率關(guān)系。（）
投資者預(yù)期未來一段時間可以收到一筆資金，打算投入股市，但又認(rèn)為現(xiàn)在是最好的建倉機(jī)會，可以進(jìn)行買進(jìn)套期保值。（）
VaR模型應(yīng)用的真正興起始于1996年的資本協(xié)議市場風(fēng)險補(bǔ)充規(guī)定。（）
期現(xiàn)套利與現(xiàn)貨并沒有實(shí)質(zhì)性聯(lián)系，現(xiàn)貨風(fēng)險對它們而言無關(guān)緊要。（）